Посмотреть почему не держит необходимую Паузу в начале торговой сессии
среда, 31 октября 2012 г.
Вэбинар Фазы рынка на Смарте
http://smart-lab.ru/blog/84937.php
http://wereallytrade.ru
Недельные фреймы.
Краткосрочно - до 3-х дней.
Стратегически - куда
Тактически - как, точки входа
Как можно меньше торговать.
Меньше торгуешь - лучше спишь.
Спокойная торговля.
Продолжение Импульса прогнозировать невозможно
Продолжение возможно.
Контрольный добой - бычья-медвежья ловушка.
Внутридневные колебания - шум.
Индикаторы - сглаживание зло. Необходимо стремиться к первоисточнику - цене.
Например, Awesome (5,34) - нет сглаживания, чистая разница.
Анализ не должен превышать 15 минут.
Принцип 3-х волновки.
Дать прибыли течь работает в зависимости от фазы
Минимальное условие для разворота - 3-х волновка.
Узкие рождают широкие, и наоборот.
Пересечение Awesome (5,34) 0-вой отметки - волна.
Психология только 10%. - Психология не так важна.
В структуре должно пройти 3-волны.
http://wereallytrade.ru
Недельные фреймы.
Краткосрочно - до 3-х дней.
Стратегически - куда
Тактически - как, точки входа
Как можно меньше торговать.
Меньше торгуешь - лучше спишь.
Спокойная торговля.
Продолжение Импульса прогнозировать невозможно
Продолжение возможно.
Контрольный добой - бычья-медвежья ловушка.
Внутридневные колебания - шум.
Индикаторы - сглаживание зло. Необходимо стремиться к первоисточнику - цене.
Например, Awesome (5,34) - нет сглаживания, чистая разница.
Анализ не должен превышать 15 минут.
Принцип 3-х волновки.
Дать прибыли течь работает в зависимости от фазы
Минимальное условие для разворота - 3-х волновка.
Узкие рождают широкие, и наоборот.
Пересечение Awesome (5,34) 0-вой отметки - волна.
Психология только 10%. - Психология не так важна.
В структуре должно пройти 3-волны.
вторник, 30 октября 2012 г.
Почему дополнительные сигналы 51, 18007 не являются дополнительными
http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25_28.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25.html
Идея была в том, чтобы дополнить пробойные сигналы, чтобы несколько смягчить резкий пробойный вход.
Были выбраны сигналы 51, 18007. Задача дополнять основной сигнал.
Но эти синалы имеют также свой голос они превносят свою лепту - Входят после срабатывания Стопов, то есть фактически торгует Переворот, который мы не заказывали.
Необходимо наделять их либо дополнительным статусом - Неосновной, либо что-то делать со СвингCount, чтобы они не активировались после срабатывания Стопа.
http://gsline.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25.html
Идея была в том, чтобы дополнить пробойные сигналы, чтобы несколько смягчить резкий пробойный вход.
Были выбраны сигналы 51, 18007. Задача дополнять основной сигнал.
Но эти синалы имеют также свой голос они превносят свою лепту - Входят после срабатывания Стопов, то есть фактически торгует Переворот, который мы не заказывали.
Необходимо наделять их либо дополнительным статусом - Неосновной, либо что-то делать со СвингCount, чтобы они не активировались после срабатывания Стопа.
ресурс для теста на исторических данных без загрузки программ
http://www.stock-city.ru/welcome
http://smart-lab.ru/blog/84614.php#comment1290542
"Могу посоветовать прикольный ресурс для теста на исторических данных без загрузки программ —www.stock-city.ru"
http://smart-lab.ru/blog/84614.php#comment1290542
"Могу посоветовать прикольный ресурс для теста на исторических данных без загрузки программ —www.stock-city.ru"
понедельник, 29 октября 2012 г.
Результаты тестирования 25
Задача: http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25_29.html
Test_11835_15.xml
Наименование:
S/O - Standard/Optimistic EnableMode3 (2,8)
S/P - Semi/Passive Exit Mode 3 ( 2,25)
53/52 - размер Стопа
Вывод:
Торгуем 2 варианта как в 19:
Standard EnableMode3 либо Optimistic Enable Mode3
Passive Exit Mode3 (2)
Стоп = 52
Test_11835_15.xml
Наименование:
S/O - Standard/Optimistic EnableMode3 (2,8)
S/P - Semi/Passive Exit Mode 3 ( 2,25)
53/52 - размер Стопа
Вывод:
Торгуем 2 варианта как в 19:
Standard EnableMode3 либо Optimistic Enable Mode3
Passive Exit Mode3 (2)
Стоп = 52
Третий чистый сигнал
Необходимо для дивера найти 3ий чистый сигнал. ( 19 против перебора)
Придется в плюсе подойти к заверш конкурса ( 17 против перебора)
Придется в плюсе подойти к заверш конкурса ( 17 против перебора)
Протестировать на Стопы 25 сигнал
Стопы:
5-3-8
5-2-7
6-2-8
Также EnableMode3: 2,8
Сделать 3ри итерации.
5-3-8
5-2-7
6-2-8
Также EnableMode3: 2,8
Сделать 3ри итерации.
Параметры 19 и 25 сигнала
По результатам тестирования
19 http://gsline.blogspot.ru/2012/10/httpgsline.html
25 http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25_5639.html
Выводы 19:
Рекомендовать к торговле 19 сигнал с параметрами:
<KAtrStop>5</KAtrStop>
<KAtrStop1>3</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
<RichTargetMode13>2</RichTargetMode13> - Standard либо
<RichTargetMode13>8</RichTargetMode13> - Optimistic
Последние 2ва параметра применять раздельно для диверса - оба дают неплохие резалты.
Вывод 25:
Торгуем 2 варианта как в 19:
Standard EnableMode3 либо Optimistic Enable Mode3
Passive Exit Mode3 (2)
Стоп = 52
19 http://gsline.blogspot.ru/2012/10/httpgsline.html
25 http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25_5639.html
Выводы 19:
Рекомендовать к торговле 19 сигнал с параметрами:
<KAtrStop>5</KAtrStop>
<KAtrStop1>3</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
<RichTargetMode13>2</RichTargetMode13> - Standard либо
<RichTargetMode13>8</RichTargetMode13> - Optimistic
Последние 2ва параметра применять раздельно для диверса - оба дают неплохие резалты.
Вывод 25:
Торгуем 2 варианта как в 19:
Standard EnableMode3 либо Optimistic Enable Mode3
Passive Exit Mode3 (2)
Стоп = 52
Тестирование чистого 19-го сигнала.
Задача: http://gsline.blogspot.ru/2012/10/19-51-18007.html
Тестирование чистого 19-го сигнала.
1. Стопы.
<KAtrStop>8</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
<KAtrStop>5</KAtrStop>
<KAtrStop1>3</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
2. EnableMode3
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13> - Pessimistic
<RichTargetMode13>2</RichTargetMode13> - Standard
<RichTargetMode13>8</RichTargetMode13> - Optimistic
3. Exit Mode 3
<ExitSignal3>25</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>0</ReverseSignal3> - режим выхода Semi
Test_11835_15.xml
По результатам видна четкая тенденция:
1. Меньший Стоп лучше (постфикс 5)
2. Режим Standard, Optimistic - лучше.
3. Чемпион Меньший Стоп + Optimistic.
Выводы:
Рекомендовать к торговле 19 сигнал с параметрами:
<KAtrStop>5</KAtrStop>
<KAtrStop1>3</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
<RichTargetMode13>2</RichTargetMode13> - Standard либо
<RichTargetMode13>8</RichTargetMode13> - Optimistic
Тестирование чистого 19-го сигнала.
1. Стопы.
<KAtrStop>8</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
<KAtrStop>5</KAtrStop>
<KAtrStop1>3</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
2. EnableMode3
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13> - Pessimistic
<RichTargetMode13>2</RichTargetMode13> - Standard
<RichTargetMode13>8</RichTargetMode13> - Optimistic
3. Exit Mode 3
<ExitSignal3>25</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>0</ReverseSignal3> - режим выхода Semi
Test_11835_15.xml
По результатам видна четкая тенденция:
1. Меньший Стоп лучше (постфикс 5)
2. Режим Standard, Optimistic - лучше.
3. Чемпион Меньший Стоп + Optimistic.
Выводы:
Рекомендовать к торговле 19 сигнал с параметрами:
<KAtrStop>5</KAtrStop>
<KAtrStop1>3</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
<RichTargetMode13>2</RichTargetMode13> - Standard либо
<RichTargetMode13>8</RichTargetMode13> - Optimistic
воскресенье, 28 октября 2012 г.
Провести тестирование размера Стопа, только для 19 сигнала
По материалам: http://gsline.blogspot.ru/2012/10/19-18007-51-stoploss-test.html
1. Провести тестирование размера Стопа, только для 19 сигнала и зависимости от режима Моде 3
2. Сигналы 18007, 51 иметь ввиду для дальнейшего исследования
1. Провести тестирование размера Стопа, только для 19 сигнала и зависимости от режима Моде 3
2. Сигналы 18007, 51 иметь ввиду для дальнейшего исследования
Стопы и сигналы 19, 18007, 51
http://gsline.blogspot.com/2012/10/19-18007-51-stoploss-test.html
1. Во всех тестах 19 сигнал лучший независимо от стопов.
2. Суррогатные сигналы 18007, 51 неплохо показывают себя на реале.
3. Я пока склоняюсь осторожно ( в рамках портфелей) использовать суррогатные сигналы, несмотря на хорошие результаты на истории.
4. Необходимо отказаться от идеи обобщенных сигналов, так как стопы у них разные. Обобщение возможно лишь в случае равенства стопов.
1. Во всех тестах 19 сигнал лучший независимо от стопов.
2. Суррогатные сигналы 18007, 51 неплохо показывают себя на реале.
3. Я пока склоняюсь осторожно ( в рамках портфелей) использовать суррогатные сигналы, несмотря на хорошие результаты на истории.
4. Необходимо отказаться от идеи обобщенных сигналов, так как стопы у них разные. Обобщение возможно лишь в случае равенства стопов.
19, 18007, 51 StopLoss TestResults
Task: http://gsline.blogspot.com/2012/10/19-stoploss.html
Цель: Проверить влияние уменьшения Стопа.
Test_11835_13.xml
ExitMode3 = Semi.
EnableMode3 = Standard
<KAtrStop>10</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
<KAtrStop>8</KAtrStop>
<KAtrStop1>3.5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
ExitMode3 = Semi.
EnableMode3 = Standard
EnableMode3 = Pessimistic
1. Полное превосходство чистого 19 сигнала
2. Уменьшение стопа на 1-ой картине ничего не дало, на 2-ой - лучший рез-т
3. Pessimistic (P) EnableMode3 - в целом выглядит хуже.
Выводы:
1. Можно рассмотреть уменьшения Стопа для 19
2. Суррогатные сигналы выглядят хуже в обоих случаях.
Задачи:
1. Провести тестирование размера Стопа, только для 19 сигнала
2. Сигналы 18007, 51 иметь ввиду для дальнейшего исследования
Цель: Проверить влияние уменьшения Стопа.
Test_11835_13.xml
ExitMode3 = Semi.
EnableMode3 = Standard
<KAtrStop>10</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
<KAtrStop>8</KAtrStop>
<KAtrStop1>3.5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>
Полное фиаско. Уменьшение Стопа - ничего положительного не сулит.
Для 19 и 18007 сужение области Стопа ведет к сужению области выхода из него в Моде 3.
Для сигнала 51 сужение Стопа сказалось, но не помогло этому сигналу из минуса, но есть улучшение.
С уменьшением стопа 51 становится похож на 18007 (забор у лоя).
Попробуем изменить EnableMode3 на Pessimistic, чтобы сразу включался Mode 3.
Цель. Проверить влияние мгновенного включения EnableMode3.
Test_11835_14.xmlExitMode3 = Semi.
EnableMode3 = Standard
EnableMode3 = Pessimistic
1. Полное превосходство чистого 19 сигнала
2. Уменьшение стопа на 1-ой картине ничего не дало, на 2-ой - лучший рез-т
3. Pessimistic (P) EnableMode3 - в целом выглядит хуже.
Выводы:
1. Можно рассмотреть уменьшения Стопа для 19
2. Суррогатные сигналы выглядят хуже в обоих случаях.
Задачи:
1. Провести тестирование размера Стопа, только для 19 сигнала
2. Сигналы 18007, 51 иметь ввиду для дальнейшего исследования
Протестировать 19 сигнал на разные значения StopLoss
Возможно существуют более оптимальные значения
<KAtrStop>10</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
Возможно тоже даст такой же "синергетический эффект, как и в 25 сигнале.
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25_28.html
То есть ограничивая что-то (риски), мы получаем что-то новое.
Навеяно тем, что для 19 сигнала иногда полезно включать EnableMode3 = Pessimistic
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13>
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3-553r.html
<KAtrStop>10</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
Возможно тоже даст такой же "синергетический эффект, как и в 25 сигнале.
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25_28.html
То есть ограничивая что-то (риски), мы получаем что-то новое.
Навеяно тем, что для 19 сигнала иногда полезно включать EnableMode3 = Pessimistic
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13>
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3-553r.html
По следам улучшения сигналов: 25
В Рамках Tasks пытался улучшить 25 - сигнал.
По следующим причинам:
http://gsline.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25.html
При тестировании нет однозначных результатов.
http://gsline.blogspot.com/2012/10/test-25.html
1. Для набора больших позиций подойдет.
2. Но сама философия сигналов 51, 18007 - не соответствует принципу SoftDesign.
51 и 18007 - сигналы "жесткие".
3. 25 сигнал с введением Оценки риска больше соответствует принципу SoftDesign.
Парадокс при добавлении ограничения по Рискам сигнал приобрел Дополнительные степени свободы, что иногда очень полезно. Ограничивая одно, мы получаем другое но с "другим знаком".
Поэтому в некоторых случаях он более жизнеспособен.
4. Сигналы 51, 18007 дают Переворот при срабатывании StopLoss и при Выходе из Mode3 (Semi) - польза не определена.
Может все-таки лучше не переворачиваться.
5. Тест Еще раз подчеркнул, что Mode3 = Semi - лучший Выбор.
6. Уменьшает кол-во сделок.
В любом случае надо проверять на Реале, так как результаты тестов Противоречивы.
По следующим причинам:
http://gsline.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25.html
При тестировании нет однозначных результатов.
http://gsline.blogspot.com/2012/10/test-25.html
1. Для набора больших позиций подойдет.
2. Но сама философия сигналов 51, 18007 - не соответствует принципу SoftDesign.
51 и 18007 - сигналы "жесткие".
3. 25 сигнал с введением Оценки риска больше соответствует принципу SoftDesign.
Парадокс при добавлении ограничения по Рискам сигнал приобрел Дополнительные степени свободы, что иногда очень полезно. Ограничивая одно, мы получаем другое но с "другим знаком".
Поэтому в некоторых случаях он более жизнеспособен.
4. Сигналы 51, 18007 дают Переворот при срабатывании StopLoss и при Выходе из Mode3 (Semi) - польза не определена.
Может все-таки лучше не переворачиваться.
5. Тест Еще раз подчеркнул, что Mode3 = Semi - лучший Выбор.
6. Уменьшает кол-во сделок.
В любом случае надо проверять на Реале, так как результаты тестов Противоречивы.
суббота, 27 октября 2012 г.
Test Поможем 25-му
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25.html
Test_11835_10.xml. Дополнительный сигнал 51.
По предварительному тесту дополнительный сигнал 51 оказался лучше основного.
В режиме Выхода из Моде 3 (Semi) = 25 получается Скрытый переворoт сигналом 51 и нет шансов исполнится основному 25 сигналу. То есть идет подмена основного 25 сигнала.
Необходимо протестировать в режиме А и P.
Режим А (Reverse 25) созвучен с основным 25 сигналом
Режим P (Passive = 2) дает шанс основному сигналу 25 реализоваться, наряду с 51 основная идея обобщенного сигнала - Оба сигнала должны работать.
Это еще один вариант теста с такими же параметрами. Здесь обобщение сработало.
Минус: Большое кол-во сделок.
Test_11835_11.xml. Полный провал.
Скрытый Переворот, НЕ Soft Design,
Выводы: http://gsline.blogspot.com/2012/10/25_28.html
Test_11835_11.xml. Увеличение SwingCount=2 ничего не дало.
Test_11835_10.xml. Дополнительный сигнал 51.
По предварительному тесту дополнительный сигнал 51 оказался лучше основного.
В режиме Выхода из Моде 3 (Semi) = 25 получается Скрытый переворoт сигналом 51 и нет шансов исполнится основному 25 сигналу. То есть идет подмена основного 25 сигнала.
Необходимо протестировать в режиме А и P.
Режим А (Reverse 25) созвучен с основным 25 сигналом
Режим P (Passive = 2) дает шанс основному сигналу 25 реализоваться, наряду с 51 основная идея обобщенного сигнала - Оба сигнала должны работать.
Это еще один вариант теста с такими же параметрами. Здесь обобщение сработало.
Минус: Большое кол-во сделок.
Test_11835_11.xml. Полный провал.
Скрытый Переворот, НЕ Soft Design,
Выводы: http://gsline.blogspot.com/2012/10/25_28.html
Test_11835_11.xml. Увеличение SwingCount=2 ничего не дало.
Сигналы X118
106 - возврат после пробоя с отрывом от Н3 Sell
107 - возврат после пробоя с заносом за Н3 Buy
51 - возврат после пробоя if (IsUp2 && IsDown) Buy
51 является наиболее общим сигналом, в который входят более тонкие 107, 18007 итд
107 - возврат после пробоя с заносом за Н3 Buy
51 - возврат после пробоя if (IsUp2 && IsDown) Buy
51 является наиболее общим сигналом, в который входят более тонкие 107, 18007 итд
Набор позиции для большого количества контрактов
Необходимо разработать механизм для набора позиции при большом кол-ве контрактов.
В некоторых системах сигналы скоротечны и набор большой позиции проблематичен.
Поэтому нужен общий механизм для обеспечения набора большой позиции.
1. Дополнительные сигналы.
2. Режимы для добавления, если это необходимо.
3. Клонирование активных стратегий.
В некоторых системах сигналы скоротечны и набор большой позиции проблематичен.
Поэтому нужен общий механизм для обеспечения набора большой позиции.
1. Дополнительные сигналы.
2. Режимы для добавления, если это необходимо.
3. Клонирование активных стратегий.
Поможем 25-му сигналу
Ввиду того, что 25 сигнал ограничивается риском
<KAtrStop>10</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
Необходимо добавить к нему, еще вспомогательный сигнал в
EntryMode: -2
<EntryMode>-2</EntryMode>
<EntrySignal11>25</EntrySignal11>
<EntrySignal12>51</EntrySignal12> - вот сюда 51
<EntrySignal13>0</EntrySignal13>
1. Меньше будет пропускать сильных движений.
2. Более мягкий вход
3. При большом количестве контрактов расширяется поле и время действия двойного сигнала для набора позиции.
<KAtrStop>10</KAtrStop>
<KAtrStop1>5</KAtrStop1>
<KAtrStop2>3</KAtrStop2>
Необходимо добавить к нему, еще вспомогательный сигнал в
EntryMode: -2
<EntryMode>-2</EntryMode>
<EntrySignal11>25</EntrySignal11>
<EntrySignal12>51</EntrySignal12> - вот сюда 51
<EntrySignal13>0</EntrySignal13>
1. Меньше будет пропускать сильных движений.
2. Более мягкий вход
3. При большом количестве контрактов расширяется поле и время действия двойного сигнала для набора позиции.
Не забываем про 1.5 Цокольный этаж для 19 сигнала
Для этого нужно сразу разрешить Mode 3
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3-ghb-19.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3.html - опции Мода 3
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3-ghb-19.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3.html - опции Мода 3
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13>
1 - Pessimistic - включаем Enable сразу, на 19 сигнале повел себя хорошо
пятница, 26 октября 2012 г.
четверг, 25 октября 2012 г.
вторник, 23 октября 2012 г.
понедельник, 22 октября 2012 г.
Изменил расчет .StringFormat Ticker Price при установке Ордера Quik.
Было:
Формат Цены Тикера рассчитывался Динамически для Quik Orders.
Стало:
Строковый Формат Цены для Quik Ордера берется из БД Тикеров.
При Инициализации Тикера производится небольшая Проверка на соответствие строковых Форматов.
Формат Цены Тикера рассчитывался Динамически для Quik Orders.
Стало:
Строковый Формат Цены для Quik Ордера берется из БД Тикеров.
При Инициализации Тикера производится небольшая Проверка на соответствие строковых Форматов.
Минимальня Проверка правильности Тикеров.
Добавил минимальную проверку "правильности" тикеров во время Десериализации.
Проверка пока сделана на соответсвие Decimals и Format -ов.
Проверка пока сделана на соответсвие Decimals и Format -ов.
воскресенье, 21 октября 2012 г.
Степени свободы
1. Режим включения Mode 3. 3
2. Число выходов из Mode 3. 3
3. Этажность. 3
4. Наличие Таke. Не определено пока.
2. Число выходов из Mode 3. 3
3. Этажность. 3
4. Наличие Таke. Не определено пока.
Quantitative Methods in Financial Economics Кирилл Ильинский
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010 - хорошая лекция
"Кто-то очень много думал в разных местах"
Модель.
1. Ответ - это число.
2. Динамика - нелинейность, линейную выбрасываем. Дельта-хедж.
3. Цена ФИ - это стоимость его замещения. Нет одной цены.
Модель.
1. Число.
2. Описание
3. Уменьшает число степеней свободы.
4. Параметр не имет смысла, быстро меняется - плохая модель.
Параметры должны быть содержательными.
Зависит РТС от пятен на солнце. Иногда срабатывает.
Volatility !!!! так себе описывает динамику.
Моделировать сигму из Уравнения БШ
Переход к торговому времени.
Торговое время(волатильность)
Торговое время(Volume)
После 87 Crash появляется Скью - всегда растет в сторону Риска.
Скью на нефть - в сторону нефть взлетит
На рубль скю - понятно
На каренси всегда улыбка
Скью индикатор риска.
Моя скью пошла вверх, навреное, все упадет, потому что страшно.
Смотрим на Вол и затем смотрим на скью
Greeks:
Нe все у нас БШ
Все раговоры о том, что не постоянно выражено в производных
Гамма, Вега
"Кто-то очень много думал в разных местах"
Модель.
1. Ответ - это число.
2. Динамика - нелинейность, линейную выбрасываем. Дельта-хедж.
3. Цена ФИ - это стоимость его замещения. Нет одной цены.
Модель.
1. Число.
2. Описание
3. Уменьшает число степеней свободы.
4. Параметр не имет смысла, быстро меняется - плохая модель.
Параметры должны быть содержательными.
Зависит РТС от пятен на солнце. Иногда срабатывает.
Volatility !!!! так себе описывает динамику.
Моделировать сигму из Уравнения БШ
Переход к торговому времени.
Торговое время(волатильность)
Торговое время(Volume)
После 87 Crash появляется Скью - всегда растет в сторону Риска.
Скью на нефть - в сторону нефть взлетит
На рубль скю - понятно
На каренси всегда улыбка
Скью индикатор риска.
Моя скью пошла вверх, навреное, все упадет, потому что страшно.
Смотрим на Вол и затем смотрим на скью
Greeks:
Нe все у нас БШ
Все раговоры о том, что не постоянно выражено в производных
Гамма, Вега
Тестирование блока Mode 3
Параметры Mode 3:
25,19
Опции Mode 3: http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3.html
Optimistic лучше на обобщенном сигнале 25,19, но в принципе все одинаково.
Test_11835_07.xml
Следующая картинка тест на простом Сигнале 19
Здесь видим более четкую зависимость.
1. Слишком перестраховываться не нужно.
2. Оптимальный Standard режим - Синица в в руке.
3. Optimistic сигналы немного хуже, для этого Сигнала - 19.
В Optimistic иногда очень хорошо выстреливает и временно обгоняет всех - Журавль в небе.
Test_11835_08.xml
18007:
Optimistic чуть лучше, но сравним с Standard
Общая картина на одном и том же паттерне.
Test_11835_08.xml
Standard - лучше всех. Он и используется в боевом Режиме.
Но для 19 сигнал 253 опять проявляется Pessimistic.
25 сигнал - меньше всех кол-во сделок, необходимо ему помочь:
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25.html
253 и особенно 353 недогружены Янь.
Обобщенный сигнал 553 выглядит хуже, что я предполагал.
Пока писал 1535 - вырвался вперед, что вполне характерно - делает длинные выстрелы.
Но пока будем на всех системах использовать Standard.
Опции Mode 3
Mode 3: Warning Моde
Опции для Enable Mode 3:
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13>
0 - Запрет ( Надо иметь Альтернативный Выход ) - Не используем вообще, Ничего не боимся
1 - Pessimistic - включаем Enable сразу, на 19 сигнале повет себя хорошо
2 - Standard - Enable - после свинга
3 - Optimistic - включение после Маx(25) - используется для 2-х этажных систем
4 - Brave - включение после Мах(Pos)
5 - Crazy
Опции Выхода:
1. Simple Exit
<ExitSignal3>2</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>0</ReverseSignal3>
2. Wait until ...
<ExitSignal3>0</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>25</ReverseSignal3>
3. Reverse with Risk Calc
<ExitSignal3>25</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>25</ReverseSignal3>
суббота, 20 октября 2012 г.
Сразу включаем Mode 3 ghb 19 сигнале !!!
Возможно это Путь
Сразу включаем Mode 3 при 19 сигнале, для систем где он есть 253, 553R !!!
И получается система 1.5 этажная из Цоколя в Mode 3.
Последовательность Mode 3 -> Моде 1 -> и далее, а не Mode 1 -> Моде 3 - чистый первый этаж.
Сразу включаем Mode 3 при 19 сигнале, для систем где он есть 253, 553R !!!
И получается система 1.5 этажная из Цоколя в Mode 3.
Последовательность Mode 3 -> Моде 1 -> и далее, а не Mode 1 -> Моде 3 - чистый первый этаж.
Файлы тестов
Test_11835_04 - сиcтемы 253, 453 с разными выходами из Моde 3: P, A, S
Test_11835_05 - системы с входами из EntryMode -5 ( c оценкой рисков)
Test_11835_06 535R и 553R5 c переходом в режим 5
Test_11835_07 535R с разными Выходами из Mode3
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3.html
Test_11835_08 235R с разными Выходами из Mode3
Test_11835_05 - системы с входами из EntryMode -5 ( c оценкой рисков)
Test_11835_06 535R и 553R5 c переходом в режим 5
Test_11835_07 535R с разными Выходами из Mode3
http://gsline.blogspot.com/2012/10/mode-3.html
Test_11835_08 235R с разными Выходами из Mode3
X11835. Необходимо сделать образцы настроек
Системы 553, 553R
- 1. 1-ый этаж.
- 1.1. Моде 3 офф
- 1.2. Моде 3 он с сигналом 25
- 1.3. Моде 5 он с сигналом 1106
- 1.4. Мод 5 офф
2-ой этаж
Тестирование на реальных тикерах
Добавить тестирование на реальных тикерах с возможностью модификации параметров в реальных системах.
Реализовать контртренд на текущей платформе
Давно надо сделать на текущей библиотеке конттренд.
Получил "хорошое" (тузовое 21) подтверждение на разработку
Получил "хорошое" (тузовое 21) подтверждение на разработку
X11835. Добавил оценку риска для вxода в Позицию
Ввел дополнительный EntryMode=-5. Для входов в зависимости от риска.
Система 5535. Файл Test_11835_05
<StartEntryMode>1</StartEntryMode>
<EntryMode>-5</EntryMode>
<EntrySignal11>25</EntrySignal11>
<EntrySignal12>19003</EntrySignal12>
<EntrySignal13>0</EntrySignal13>
Выход: P
<ExitSignal3>2</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>0</ReverseSignal3>
Модe 3 включался сразу при 19003 сигнале,
при 25-ом сигнале входим в Mode 1
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13>
При тестировании с простыми 153, 553 улучшения нет.
Видимо потому-что движок один и тот и от ВХОДОВ МАЛО что зависит.
Файл Test_11835_05
Система 5535. Файл Test_11835_05
<StartEntryMode>1</StartEntryMode>
<EntryMode>-5</EntryMode>
<EntrySignal11>25</EntrySignal11>
<EntrySignal12>19003</EntrySignal12>
<EntrySignal13>0</EntrySignal13>
Выход: P
<ExitSignal3>2</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>0</ReverseSignal3>
Модe 3 включался сразу при 19003 сигнале,
при 25-ом сигнале входим в Mode 1
<RichTargetMode13>1</RichTargetMode13>
При тестировании с простыми 153, 553 улучшения нет.
Видимо потому-что движок один и тот и от ВХОДОВ МАЛО что зависит.
Файл Test_11835_05
New Account for Quik.Spot.Open
Ввел новый Ассount для отладки в Qvik-Junior-Demo для Spot
<TradeAccountKey>QuikJunior.Spot.Open</TradeAccountKey>
<TradeAccountKey>QuikJunior.Spot.Open</TradeAccountKey>
пятница, 19 октября 2012 г.
Правильный пост про трейдинг.
http://smart-lab.ru/blog/82906.php
Это лучший краткий пост про трейдинг.
Сам так работал, когда торговал руками.
За исключением, того что:
1. стоп в БУ двигать не спешил
2. Эмоции свои не давил, не прятал.
3. Не так агрессивно входил.
А так все правильно.
Отлично написано.
Это лучший краткий пост про трейдинг.
Сам так работал, когда торговал руками.
За исключением, того что:
1. стоп в БУ двигать не спешил
2. Эмоции свои не давил, не прятал.
3. Не так агрессивно входил.
А так все правильно.
Отлично написано.
Исправить в установках все реверсы в Моде 3
Исправить в установках все реверсы в Моде 3
<ExitSignal3>25</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>25</ReverseSignal3>
<ExitSignal3>25</ExitSignal3>
<ReverseSignal3>25</ReverseSignal3>
Не помню LK parameter - Проверить !!!!
По-моему я существенно увеличил чувствительность LK: 1.75 -> 1.5
Результаты за 19.10.12 - хорошие.
Также проверить PriceId для ED, LK, VB
Результаты за 19.10.12 - хорошие.
Также проверить PriceId для ED, LK, VB
Results 19.10.12
По итогам чемпионами выступили RN 1 сделка = 650р./ контракт , ED 1 сделка = 150 / contract.
SR - скромные р-ты, нет длинных импульсов.
GZ - получше - средние импульсы
Si - есть длинные резкие импульсы. Но не всегда удается войти. Как правило, резкие импульсы застают в противоположной позиции.
Переворота нет. Слишком много возвратных движений.
Поэтому в ПРОТИВОВЕС тестам лучше смотрятся системы 353, 653, а 153, 253 - хуже.
Первый день, когда импульс на вечерке сохранил свои высоты - низы без возврата.
Обычно возвращается.
SR - скромные р-ты, нет длинных импульсов.
GZ - получше - средние импульсы
Si - есть длинные резкие импульсы. Но не всегда удается войти. Как правило, резкие импульсы застают в противоположной позиции.
Переворота нет. Слишком много возвратных движений.
Поэтому в ПРОТИВОВЕС тестам лучше смотрятся системы 353, 653, а 153, 253 - хуже.
Первый день, когда импульс на вечерке сохранил свои высоты - низы без возврата.
Обычно возвращается.
Updates: Price Format in Market Orders
Исправлена ошибка. При работе с Маркет Ордерами иногда неправильно рассчитывалась дробная часть Цены. Сейчас формат берется из Тикера.
Итоги тестов 11835 на Demo-Server-Quik
Многократное тестирование показывает, что наиболее устойчивыми являются
153P, 253A, 553S - пока этот набор неплохой
Файлы резальтов: \Train за 18.10.12, 19.10.12
Файлы параметров: Train_35
353A, 453S, 553S - все же не стоит сбрасывать со счета, входы тоже не плохие
Также надо улучшить подсистему TP в этих системах: 1106 Mode + Signal.
Добавить 2-ой этаж.
Поэкспериментировать c APS. Может быть P , чем А и S.
То есть есть куда плыть.
Но все по-прежнему меняется.
Рынки "уплотняются". За каждый рубль идет борьба.
153P, 253A, 553S - пока этот набор неплохой
Файлы резальтов: \Train за 18.10.12, 19.10.12
Файлы параметров: Train_35
353A, 453S, 553S - все же не стоит сбрасывать со счета, входы тоже не плохие
Также надо улучшить подсистему TP в этих системах: 1106 Mode + Signal.
Добавить 2-ой этаж.
Поэкспериментировать c APS. Может быть P , чем А и S.
То есть есть куда плыть.
Но все по-прежнему меняется.
Рынки "уплотняются". За каждый рубль идет борьба.
NetByNet - интернет провайдер
14:50 Внезапно "отрубился" Интернет.
Звоню в Техническую поддержку - Не Занято - уже Плюс.
Ответ: "По техническим причинам обслуживание в контакт-центре временно ПРИОСТАНОВЛЕНО".
Вот так.
Что хотите - то и делаете.
Молодцы - настоящие Герои нашей страны.
Звоню в Техническую поддержку - Не Занято - уже Плюс.
Ответ: "По техническим причинам обслуживание в контакт-центре временно ПРИОСТАНОВЛЕНО".
Вот так.
Что хотите - то и делаете.
Молодцы - настоящие Герои нашей страны.
Герои страны
Решил завести Рубрику "Герои нашей страны".
По причине того, что на каждом углу приходиться с ними "встречаться".
По причине того, что на каждом углу приходиться с ними "встречаться".
О Рынке
По мотивам выступлений специалистов из Кит Финанс 19.10.2012.
http://smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/82709.php
1. Определить направление рынка.
2. Характер рынка
Позволяет входить с короткими стопами.
http://smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/82709.php
Тренды бывают разные. Есть очень быстрые, с небольшими плоскими коррекциями – мечта трейдера. А есть, с постоянным вышибанием стопов, и желанием закрыться у тех, кто стопов не ставит.Что нужно, чтобы зарабатывать.
1. Определить направление рынка.
2. Характер рынка
Позволяет входить с короткими стопами.
- безоткатное
- с откатами
- плоские коррекции
- Пробой без пробоя, откат, выход наверх
- Запил перед уровнем и пробой уровня без отката
4. По Ри работать на коротких таймах. Например, торговать отбои от уровней.
5. Не используют "Головы и Плечи".
Моя оценка:
Все, конечно, хорошо.
Но вряд ли эти ребята деньги зарабатывают. Вид, наверное, только делают.
Моя оценка:
Все, конечно, хорошо.
Но вряд ли эти ребята деньги зарабатывают. Вид, наверное, только делают.
Веселые картинки от Quik Demo Server
Это котировки Квик Демо Сервер 19.10.2012.
Инструмент RIZ2. Амплитуда движений 5 фигур за 10 минут.
Мне понравилась эта картинка.
Что нам пишет Quik.ru на своем сайте.
Кому интересно может дальше разобраться Кто же источник этого Безобразия.
Мне лично это не интересно и даже смешно смотреть на это Безобразие.
Сообщение написал для того, чтобы "страна знала своих героев", а также чтобы поведать сообществу о качестве предоставляемых услуг.
У себя в Блоге это сообщение поместил в Раздел "Garbage".
Инструмент RIZ2. Амплитуда движений 5 фигур за 10 минут.
Мне понравилась эта картинка.
Что нам пишет Quik.ru на своем сайте.
Ознакомительный доступ предоставляется к учебному торговому серверу, позволяет увидеть базовый функционал системы и ее быстродействие. Учебный торговый сервер работает на основе информации о ходе реальных торгов, происходивших в один из предшествующих дней.
Используется подключение к учебным торгам на рынке фьючерсов и опционов FORTS Московской Биржи ММВБ-РТС, обеспечивающей поставку информации, прием и исполнение «игровых заявок». Детальную информацию о подключение к учебным торгам можно найти на сайте FORTS - http://www.rts.ru/s185.
Кому интересно может дальше разобраться Кто же источник этого Безобразия.
Мне лично это не интересно и даже смешно смотреть на это Безобразие.
Сообщение написал для того, чтобы "страна знала своих героев", а также чтобы поведать сообществу о качестве предоставляемых услуг.
У себя в Блоге это сообщение поместил в Раздел "Garbage".
четверг, 18 октября 2012 г.
Итоги
В целом день минусовой.
После увеличения чувствительности увеличилось кол-во сделок.
Основной убыток по Si
По-прежнему очень резко выглядит LK - убыток.
Может и по нему увеличить чувствительность.
После увеличения чувствительности увеличилось кол-во сделок.
Основной убыток по Si
По-прежнему очень резко выглядит LK - убыток.
Может и по нему увеличить чувствительность.
Exception
После рефакторинга при тестировании на Quik-Demo поймал exception.
Проработал почти весь торговый день и в конце вылетел - нехорошо.
В предыдущей версии такого не было вообще ни разу.
Что-то зацепил.
Непонятно даже где. Пока.
Проработал почти весь торговый день и в конце вылетел - нехорошо.
В предыдущей версии такого не было вообще ни разу.
Что-то зацепил.
Непонятно даже где. Пока.
Вебинар по МакроСтатистике.
http://investcafe.ru/blogs/webinars/posts/22004
my.comdi.com/event/77857/
Купцикевич Александр
Кокорева Анна
Макростатистика
ВВП - 1 раз квартал, задержка квартал
Занятость
США
Германия - плюс в кризисы
Строительство:
Новостройки
Закладки новых домов
Обращение за пособием по безработице
Инфляция:
утрачивает влияние, так как политика нулевых ставок
CPI
стержневой - исключены энергия и продукты питания
PMI
Розничные продажи
Сложно сравнивать между собой по странам
Имеют большое, но краткосрочное влияние/
Добыча/потребление нефти
Промышленное производство
Важно смотреть на оценку общего риска, а он навязывается извне
Долговые обязательства - важны
Цифры статистики:
Лучше предыдущей, но хуже прогноза. Нужно ориентироваться на хуже-лучше пргноза, тае как не заложено в ценах
Куе - не закончится никогда.
my.comdi.com/event/77857/
Купцикевич Александр
Кокорева Анна
Макростатистика
ВВП - 1 раз квартал, задержка квартал
Занятость
США
Германия - плюс в кризисы
Строительство:
Новостройки
Закладки новых домов
Обращение за пособием по безработице
Инфляция:
утрачивает влияние, так как политика нулевых ставок
CPI
стержневой - исключены энергия и продукты питания
PMI
Розничные продажи
Сложно сравнивать между собой по странам
Имеют большое, но краткосрочное влияние/
Добыча/потребление нефти
Промышленное производство
Важно смотреть на оценку общего риска, а он навязывается извне
Долговые обязательства - важны
Цифры статистики:
Лучше предыдущей, но хуже прогноза. Нужно ориентироваться на хуже-лучше пргноза, тае как не заложено в ценах
Куе - не закончится никогда.
среда, 17 октября 2012 г.
Конфуз с Quik Demo Server
Иногда проверяю работоспособность новых алгосистем на Демо-Сервере Квик.
Вот какие я получил Котировки 17.10.2012 по RIZ2 с Демонстрационного Сервера Quik.
За 10 минут на Шесть фигур туда - сюда это Круто.
Не позорились бы.
Если Демонстрационный Сервер так работает, то лучше бы он не работал совсем.
Потому что на таких данных проверить работоспособность системы невозможно.
Пусть котировки идут с Любой задержкой, но таких ляпов быть не должно.
На этом сервере такие ляпы происходят почти каждый день, правда размер этого "безобразия" поменьше.
На картинке котировки RIZ2 за 17.10.2012.
Вот какие я получил Котировки 17.10.2012 по RIZ2 с Демонстрационного Сервера Quik.
За 10 минут на Шесть фигур туда - сюда это Круто.
Не позорились бы.
Если Демонстрационный Сервер так работает, то лучше бы он не работал совсем.
Потому что на таких данных проверить работоспособность системы невозможно.
Пусть котировки идут с Любой задержкой, но таких ляпов быть не должно.
На этом сервере такие ляпы происходят почти каждый день, правда размер этого "безобразия" поменьше.
На картинке котировки RIZ2 за 17.10.2012.
Установка Режима 5
1. Сигналы Выхода в Режиме 5:
<ExitSignal51>1106</ExitSignal51>
<ExitSignal52>25</ExitSignal52>
2. Сигнал смены режима:
<ChangeModeCondSignal5>1106</ChangeModeCondSignal5>
3. Разрешение входа в режим:
<RichTargetMode51>8</RichTargetMode51>
5. Образец установок:
Real_33_02.xml
Real_35_02.xml - 353 система ( сигнал 18007 )
<ExitSignal51>1106</ExitSignal51>
<ExitSignal52>25</ExitSignal52>
2. Сигнал смены режима:
<ChangeModeCondSignal5>1106</ChangeModeCondSignal5>
3. Разрешение входа в режим:
<RichTargetMode15>2</RichTargetMode15>4. Разрешение выхода в режиме 5:
<RichTargetMode51>8</RichTargetMode51>
5. Образец установок:
Real_33_02.xml
Real_35_02.xml - 353 система ( сигнал 18007 )
вторник, 16 октября 2012 г.
Итоги 16.10.12
1. Обобщенные системы 453, 553, 653 - показали себя лучше, чем одиночные 153 - 353.
2. Не радует GZ. Подвел по всем системам.
3. По 60 мин. Все инструменты в убытке, кроме LK.
4. Низкая ликвидность в LK, VB, RN, SP, GD, BR. Убыток по LK сожрал всю Прибыль Портфеля.
5. В Train хорошо показали системы 153, 253,553 (RI)
6. По-прежнему торгуем с Mode 3.
___________
Выводы:
1. Обратить внимание на 453 - 653
2. Повысить чувствительность GZ 2.0 -> 1.75
3. Приступить к тестированию RI.
1. Обобщенные системы 453, 553, 653 - показали себя лучше, чем одиночные 153 - 353.
2. Не радует GZ. Подвел по всем системам.
3. По 60 мин. Все инструменты в убытке, кроме LK.
4. Низкая ликвидность в LK, VB, RN, SP, GD, BR. Убыток по LK сожрал всю Прибыль Портфеля.
5. В Train хорошо показали системы 153, 253,553 (RI)
6. По-прежнему торгуем с Mode 3.
___________
Выводы:
1. Обратить внимание на 453 - 653
2. Повысить чувствительность GZ 2.0 -> 1.75
3. Приступить к тестированию RI.
понедельник, 15 октября 2012 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)