Последняя торговля

1. Текущая торговля
SafeContracts: 1 Неплохо.
Нет активного входа.
Активный вход только Первый (19,25)
Тащим 1 контракт
в 3-м туда сюда
3 контраста в 3 - м режиме.

     <EntrySignal11>19</EntrySignal11>
    <EntrySignal12>25</EntrySignal12>
    <EntrySignal13>0</EntrySignal13>
    <EntrySignal14>0</EntrySignal14>

    <EntrySignal21>19</EntrySignal21>
    <EntrySignal22>0</EntrySignal22>
    <EntrySignal23>0</EntrySignal23>

    <EntrySignal31>19</EntrySignal31>
    <EntrySignal32>0</EntrySignal32>
    <EntrySignal33>19</EntrySignal33>
    <EntrySignal34>0</EntrySignal34>

    <EntrySignal41>0</EntrySignal41>
    <EntrySignal42>0</EntrySignal42>
    <EntrySignal43>19</EntrySignal43>
    <EntrySignal44>25</EntrySignal44>

    <EntrySignal81>0</EntrySignal81>
    <EntrySignal82>0</EntrySignal82>
    <EntrySignal83>19</EntrySignal83>
    <EntrySignal84>25</EntrySignal84>

2. Test 1: 6.3.3 - Неплохо
Два активных входа 1 и 2
В 3-м только выход
Нет 3-ч контрактов

<EntrySignal11>82106</EntrySignal11>
    <EntrySignal12>25</EntrySignal12>
    <EntrySignal13>0</EntrySignal13>
    <EntrySignal14>0</EntrySignal14>

    <EntrySignal21>82106</EntrySignal21>
    <EntrySignal22>25</EntrySignal22>
    <EntrySignal23>0</EntrySignal23>

    <EntrySignal31>0</EntrySignal31>
    <EntrySignal32>0</EntrySignal32>
    <EntrySignal33>82106</EntrySignal33>
    <EntrySignal34>0</EntrySignal34>

    <EntrySignal41>0</EntrySignal41>
    <EntrySignal42>0</EntrySignal42>
    <EntrySignal43>82106</EntrySignal43>
    <EntrySignal44>25</EntrySignal44>

    <EntrySignal81>0</EntrySignal81>
    <EntrySignal82>0</EntrySignal82>
    <EntrySignal83>82106</EntrySignal83>
    <EntrySignal84>25</EntrySignal84>

Test 2: 6.3.4 Похуже
То же, что выше, но в 3-м есть вход
Переход к 3м есть
<EntrySignal11>82106</EntrySignal11>
    <EntrySignal12>25</EntrySignal12>
    <EntrySignal13>0</EntrySignal13>
    <EntrySignal14>0</EntrySignal14>

    <EntrySignal21>82106</EntrySignal21>
    <EntrySignal22>25</EntrySignal22>
    <EntrySignal23>0</EntrySignal23>

    <EntrySignal31>82106</EntrySignal31>
    <EntrySignal32>0</EntrySignal32>
    <EntrySignal33>82106</EntrySignal33>
    <EntrySignal34>0</EntrySignal34>

    <EntrySignal41>0</EntrySignal41>
    <EntrySignal42>0</EntrySignal42>
    <EntrySignal43>82106</EntrySignal43>
    <EntrySignal44>25</EntrySignal44>

    <EntrySignal81>0</EntrySignal81>
    <EntrySignal82>0</EntrySignal82>
    <EntrySignal83>82106</EntrySignal83>
    <EntrySignal84>25</EntrySignal84>

Пробуем: 6.3.7
SafeContract: 2
Активный выход в 3м

 <EntrySignal11>19</EntrySignal11>
    <EntrySignal12>25</EntrySignal12>
    <EntrySignal13>0</EntrySignal13>
    <EntrySignal14>0</EntrySignal14>

    <EntrySignal21>19</EntrySignal21>
    <EntrySignal22>0</EntrySignal22>
    <EntrySignal23>0</EntrySignal23>

    <EntrySignal31>0</EntrySignal31>
    <EntrySignal32>0</EntrySignal32>
    <EntrySignal33>19</EntrySignal33>
    <EntrySignal34>25</EntrySignal34>

    <EntrySignal41>0</EntrySignal41>
    <EntrySignal42>0</EntrySignal42>
    <EntrySignal43>19</EntrySignal43>
    <EntrySignal44>25</EntrySignal44>

    <EntrySignal81>0</EntrySignal81>
    <EntrySignal82>0</EntrySignal82>
    <EntrySignal83>19</EntrySignal83>
    <EntrySignal84>25</EntrySignal84>

Test_Z708_6.3.6

Mode 1: 19,25 Вход
Mode 2: 19 Вход
Mode 3: 19,19 Вх.Вых
Mode 4: 19,25 - Выходы
Mode 5: 19,25 - Выходы

Итоги: 19 выглядит получше.

Test_Z708_6_4.xml

 Mode 3
  .1 - Entry 19 MaxContract: 3
  .2 - Exit 19
  .3 - Entry 19 Exit 19 MaxContract: 3
  .4 - Exit 25, 19
  .5 - Exit 25

Лучше выглядят:
1. 82.25.6.3.4, 83.25.6.3.4 - c 25 из Mode 3 - много сделок
2. 82106.6.3.3 83106.3.3 - меньше сделок, набор  в Mode 3

08.05.2014

Следующий день после ударного дня 07.05.2014

Robot Pictures

Роботы на  Сolocation. 3 робота и 3 Квика

Trade Results

Разделение EventLog по Терминалам

OpenTr
DataBaseName=EventLogOpTr

FinamTr
DataBaseName=EventLogFinTr

VtbSim
DataBaseName=EventLog

Setups 01.05.2014

1. Vtb24S

SpsInit:
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\StratFilesSim2.xml</Strategies_XmlFileName>
StratFile:
 <string>Strategies\Simulate\Z706\S_Z706_553.xml</string>

SpsInit
 <Strategies_XmlFileName>Strategies\Simulate\Z706\Strat_VTB.Real_01.xml</Strategies_XmlFileName>
StratFiles:
  <string>Strategies\Simulate\Z706\S_VTB.Real_55222_01.xml</string>

  <string>Strategies\Simulate\Z706\S_VTB.Real_55227_01.xml</string>

2. FinamTr

SpsInit:  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Z706\StratFiles_55227_F_01.xml</Strategies_XmlFileName>
StratFile:
  <string>Strategies\Train\Z706\Tr_Z706_55227F2.xml</string>
  <string>Strategies\Train\Z706\Tr_Z706_55227F3.xml</string>

3. OpenTr

SpsInit: 
<Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Z706\StratFiles_55227_Op_01.xml</Strategies_XmlFileName>
StratFile:
  <string>Strategies\Train\Z706\Tr_Z706_55227Op1.xml</string>
  <string>Strategies\Train\Z706\Tr_Z706_Micex_Op_01.xml</string>

4. OpenS - Home

SpsInit: 
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\StratFilesSim2.xml</Strategies_XmlFileName>
StratFile:
  <string>Strategies\Simulate\Z706\S_Z706_553.xml</string>

4. FinReal
SpsInit:
<Strategies_XmlFileName>Strategies\Real\Z706\RFin_StratFiles01.xml</Strategies_XmlFileName>
StratFile:
  <string>Strategies\Real\Z706\RFin_Z706_55227F2.xml</string>

Test Z706

Файл: Test_Z706_0552.xml

1. 81 2. 82  3. 81/82 5. 19/81 6. 19/82 7. 19/81/82
1. Торгуем 7 вариант, либо 5.
7-ка самая быстрая - быстро набирает прибыль, но более волатильная.
5-ка менее волатильная. Прибыль растет медленнее.
Самая медленная, но самая "прибыльная" - 2-ка.
2. Следует обратить внимание на Серию с сигналом  82 (2-ка). Меньше сделок, медленно, но верно растет Equity. Понаблюдаем за этим скромным сигналом.

Лидеры выделены.
По-прежнему удивляет 2-ка 82 сигнал - очень простой сигнал.

Signals

1. 106 и 4
106 это растянутый 4
2. 81 - это объединенный 106, 4, 8.
4:
IsDown2 && IsUp &&
Ma.IsGreaterThan(_prevTrendLastHigh) && High.IsLessThan(_prevTrendLastLow2)
106:
IsDown2 && IsUp && 
Ma.IsGreaterThan(_prevTrendLastHigh) && High.IsLessThan(Low3) 
8:
IsFlat2 && _trend5 > 0 &&
IsUp &&
Ma.IsGreaterThan(_prevTrendLastHigh) && High.IsLessThan(_prevTrendLastLow2);
81:
IsUp && 
Ma.IsGreaterThan(_prevTrendLastHigh) && High.IsLessThan(_prevTrendLastLow2);
82:
IsFlat2 && _trend5 < 0 && IsDown && Low.IsLessThan(_prevTrendLastHigh2);

Lua

http://forum.qlua.org/topic9.html

http://welinux.ru/post/5174/

http://gcup.ru/publ/programming/lua_dlja_vsej_semi_urok_1_ustanovka_i_pervye_programmy/8-1-0-506

http://luagu.ru/2010/01/08/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D0%B0-aka-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-lua/

http://gamecoding.moy.su/publ/1-1-0-8

QUIK:

http://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=16

QScalp, Пример использования Lua

http://www.qscalp.ru/quik6

Test Signal 8106

Новый сигнал 8/106.
Tests  Test_Z706_551.xml
1. 8/106
2. 4/8/106
3. 8

1. 8/106  2. 4/8/106 3. 8 5. 8119

1. 8/106  2. 4/8/106  3. 8 5. 8119 6. 82/19 7. 81/82/19

dia

SBER 21.04.2014

Коды установки для Z00706

5311 0.19 0.19
5312 0.19 19.19
5313 0.19 0.19.25
5314 0.19 0.0.25

5321 19.19 0.19
5322 19.19 19.19
5323 19.19 0.19.25
5324 19.19 0.0.25

5331 0.19.25 0.19
5332 0.19.25 19.19
5333 0.19.25 0.19.25
5334 0.19.25 0.0.25

5341 0.0.25 0.19
5342 0.0.25 19.19
5343 0.0.25 0.19.25
5344 0.0.25 0.0.25

tests

Тестирование и сравнение торгуемых систем.

Системы идентичны. Более агрессивные стратегии быстрее набирают прибыль , но более волатильны. То есть прибыль практически одинакова, но агрессоры быстрее набирают нужный уровень прибыли.

Trading Systems

http://www.trading-naked.com/andrews_intro_morge.htm - Median Lines

http://www.medianline.com/

http://smart-lab.ru/company/wereallytrade/blog/174237.php - Прорыв + NRTR_ATR_STOP

http://traderobots.ru/lab/stocks/39-2010-10-24-15-33-06 NRTR

http://smart-lab.ru/blog/178001.php

http://konkop.narod.ru/nrma.htm

Yoga

http://www.youtube.com/watch?v=sl-jE8e5TO4

Video Sitnik «Во все тяжкие. Торговля за пределами рисков»

http://www.youtube.com/watch?v=myJmDkdXquo#t=62 - Ситник

http://www.youtube.com/watch?v=J6-tL5oTUfg Аллирог

Очередной косяк от Quik-Demo-Open

При переходе через ночь иногда из Таблицы текущих параметров исчезают Тикеры.

Как обнаружил?

У меня торгует робот.
В какой-либо день он открывает позицию по инструменту из тикеров в Таблице Текущих параметров.
На следующий день из Текущей таблицы параметров этот тикер исчезает.
Так как из этой таблицы робот берет Котировки, то котировки по этому тикеру не попадают в робот.
В результате открытая ранее позиция продолжает висеть. В связи с тем, что робот торгует много инструментов, то сразу исчезновение инструмента не заметно. Замечаешь это только когда убыток по открытой позиции явно бросается в глаза.

Непорядок.

Монте-Карло Video

http://www.youtube.com/watch?v=Jguiacvaxtg#t=224

http://www.youtube.com/watch?v=uPTG88PC4zU

http://smart-lab.ru/blog/175538.php - статья 

Quik Demo Open - Что происходит после окончания сессии в 22:00

Quik Demo от Open - Что происходит после окончания сессии в 22:00

При передаче транзакции в Quik
после окончания сессии приходит TransactionReply:

ReplyCode = 0
2014-04-05 22:10:16.060 No gate for <SPBFUTOPEN>
. . .
2014-04-05 22:10:32.253 No gate for <SPBFUTOPEN>

а затем

2014-04-05 22:10:46.043  Указанная транзакция по указанному классу не найдена: "SPBFUT".

В Quik-Demo от Finam такого не происходит

Веселый день на Forts 03.03.2014 Видео

www.youtube.com/watch?v=z9WPEDRDAJ8

http://smart-lab.ru/blog/175901.php

Новые возможности валютного рынка Московской Биржи - Новости компании

Новые возможности валютного рынка Московской Биржи - Новости компании
Московская Биржа расширяет возможности торговли на валютной секции. Теперь трейдерам доступна торговля контрактами на валютные пары доллар/рубль (USDRUB), евро/рубль (EURRUB) и юань/рубль (CNYRUB) в режиме Т+2. Новый режим торговли доступен клиентам ЗАО "ФИНАМ" и WhoTrades, которые пользуются ИТС "QUIK" и "Transaq".Также у клиентов компании ... Читать целиком

Fishman

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=ShDnkQlwMLM

Video Trading

http://www.youtube.com/watch?v=qBiWBm4PIXQ

http://www.youtube.com/watch?v=M9Cdgjl-HFg

EsDayTrader - поиск

Ошибочные транзакции

http://moex.com/n4019 - взято отсюда

02.10.2013 17:18

Московская Биржа оптимизирует механизм расчета сбора за транзакции

С 21 октября 2013 года на платформе SPECTRA будет изменён механизм расчета существующего сбора за неэффективные транзакции, а также будет введен новый сбор за ошибочные транзакции. Эти меры направлены на оптимизацию торговой активности алгоритмических торговых систем и увеличение доли полезной нагрузки на торговую систему.
Благодаря этим нововведениям участники торгов смогут более активно применять торговые стратегии, использующие одновременно фьючерсы и опционы, а также увеличить активность по малоликвидным инструментам, например, по опционам на фьючерсы на акции. В то же время рынок будет в большей степени защищен от действий некорректно написанных торговых алгоритмов.
Оптимизация сбора за неэффективные транзакции
Расчет сбора будет производиться суммарно по фьючерсам, опционам и инструментам Сектора рынка Standard, по всем разделам клиринговых регистров с одинаковым ИНН в рамках одной Брокерской фирмы одной Расчетной фирмы Срочного рынка Московской Биржи. В действующей методике сбор рассчитывается отдельно по фьючерсам и опционам для каждого клиентского раздела.
Новой методикой вводится понятие низколиквидного инструмента с льготными условиями при расчете сбора. Также увеличится коэффициент влияния уплаченного биржевого сбора. На текущий момент на 1 рубль биржевого сбора приходится до 20 бесплатных транзакций, согласно оптимизированному механизму расчета — до 40 транзакций.
Сбор за ошибочные транзакции
Ошибочными будут признаваться транзакции, которые приводят к возникновению некоторых ошибок, например: "Возникла кросс-сделка", "Недостаточно средств клиента", "Заявка не найдена" (при использовании DelOrder и MoveOrder) и т.д.
Расчет сбора будет производиться по логинам участника торгов. Сбор за ошибочные транзакции будет рассчитываться, в том числе в период приостановки торгов во время проведения клиринга и в выходные — в этом случае он будет отражаться в отчетах в понедельник, и списываться во вторник.
Методикой расчета сбора за ошибочные транзакции предусмотрено ограничение на минимальную величину сбора за день — 1 000 рублей. Максимальная величина сбора за день составляет 30 000 рублей и вводится с целью ограничения убытков участника торгов из-за неполадок в алгоритмических системах. Кроме того, методикой расчета сбора предусмотрена возможность блокировки Биржей логина с предварительным уведомлением о возможной блокировке (в случае, если это технически возможно).
Обращаем Ваше внимание, что данные нововведения отразятся на составе и структуре отчетов по сборам за транзакции
Просим ознакомиться с подробной информацией об алгоритме расчёта сборов (описан в Приложении 2 к Условиям оказания услуг ИТО) и параметрах, которые применяются для расчёта.
Поскольку Торговый день на Срочном рынке и в Секторе рынка Standard начинается с вечерней дополнительной торговой сессии, расчет сбора за неэффективные транзакции по новому алгоритму начнется с 19:00 мск 18 октября, расчет сбора за ошибочные транзакции — с 18:45 мск 18 октября. Отчеты с расчетами будут предоставлены после вечерней клиринговой сессии 21 октября, списание сборов будет осуществлено в ходе вечерней клиринговой сессии 22 октября.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.

Очередной перл от Quik-Demo

Очередной перл от Quik-Demo

Продолжаю отлаживать своих роботов на Quik-Demo-Junior  http://www.quik.ru/bank/products/quik-junior/features/

И как и прежде возникают "приятные" нюансы.

Смотрим на ГО по RIM4

Интересно когда закончатся эти Косяки ?

Разработчики - настоящие "Герои финансовых рынков"

Срочно в Раздел GARBAGE  и HEROES

Типичный стон трейдера

http://smart-lab.ru/blog/164114.php

http://smart-lab.ru/blog/164905.php

Котировки Квик-Демо - Дата при переходе через полночь не меняется - Срамота

На дворе уже 19.01.2014, а  в Квике переход через полночь происходит без изменения даты, то есть по-прежнему еще 18.01.2014. Время меняется, а про дату забыли.

Ну просто настоящие герои нашего времени, поэтому это сообщение находится в категориях Heroes и Garbage.