HFT

http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2012/11/Session-1-Jonathan-Brogaard.pdf
http://finansist.com/blogimages/1535_115555314-The-Trading-Profits-of-High-Frequency-Traders.pdf

Ресурсы для С#

http://www.dotnetperls.com/file

Пять заблуждений об индикаторах - Вебинар Чечет, Власов

Индикаторы работают в прошлом и не предсказывают будущее.
Строит значения на текущий момент.
По этим значениям мы формируем свои ожидания.
Речь может идти об ожиданиях, а не прогнозах.
Мы не предсказываем, а ожидаем.
Осеь-Весна - обострение у психов - возможны движения

1. Есть индикаторы, которые предсказывают будущее.

2. Все индикаторы - зло

Индикаторы постоянно запаздывают.
Показывают только текущее состояние.
3. Есть волшебные параметры индикаторов или волшебные индикаторы

Есть плохие индикаторы, а есть хорошие - неправильно
Эффективность индикаторы мы не можем измерить
Просто инструмент, где мы находимся в текущий момент.
Необходимо четко понимать ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ индикатора.

"Дорогие" индикаторы - MACD - сложные, много параметров - получается подгонка.
Чем больше параметров, тем хуже. Необходимо использовать простые индикаторы.

Авторские параметры
Колби - Энциклопедия технических индикаторов.
(Возвраты к среднему, точки разворота, пробой канала )
Необходимо строить комфортные для Вас системы

Самый главный вопрос - устойчивость индикатора.
Ни одна торговая система не прошла тест 37-летнего GBPUSD

Индикаторы - это отцифрованные мысли кого-то.

4. Паттерны лучше индикаторов.

Свечные комбинации, зазличные их сочетания, которые дают некоторое статистическое преимущество. Фракталы определяют по разному кол-ву свечей 3, 5, 7.
Преимущества:
Паттерны не запаздывают.
Паттерны можно найти эффективность > 50 %
Паттерны работают однотипно на всех инструментах.
Индикаторы определяют тенденцию, фазу, а Паттерны для точек входа.
Прогнозировать можно на время в 3-5 раз большее, чем время формирования.
Паук Форум - про паттерны http://forex.kbpauk.ru
Не нужно исключать ни паттерны, ни индикаторы.

5. ТС с индикаторами не работают.

В интернете, книгах много торговых систем.

Участники ЛЧИ 2012

http://www.2stocks.ru/main/stocktrading/497/psp04122012
http://www.2stocks.ru/main/stocktrading/497/mukhanchikov29112012

Облачный TFS

http://tfs.visualstudio.com/

Ado.Net Data Services Astoria

http://archive.msdn.microsoft.com/usingastoria
http://archive.msdn.microsoft.com/dataservices
http://msdn.microsoft.com/library/cc907912.aspx
Samples
http://www.codeguru.com/csharp/csharp/net30/article.php/c16231/An-ADONET-Data-Services-Tutorial.htm
http://adodataservtutorial.codeplex.com/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc668792(v=vs.103).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc668794(v=vs.103).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh525392(v=vs.103).aspx

The ADO.NET Data Service was renamed WCF Data Service in November 2009

DataMining

http://www.amazon.com/Handbook-Statistical-Analysis-Mining-Applications/dp/0123747651/ref=cm_lmf_tit_4/181-9555770-0455949

Entity FW for SQL

http://msdn.microsoft.com/ru-RU/data/JJ613116
http://msdn.microsoft.com/en-US/data/jj592676 add, update, attach
http://habrahabr.ru/post/150012/
http://archive.msdn.microsoft.com/DataDev
http://archive.msdn.microsoft.com/usingastoria

Sql Express 2008 R2

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=26729
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26729
Необходимо предварительно установить вот это:
http://support.microsoft.com/kb/968929
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=16818
Русская установка не прошла Media Language не совпадает

ServerName:  MSI\TRADE - 2008R2
Administrator: MSI\gs_msi

ServerName: MSI\SQLExpress 2005-8?

ServerName: P5ld2\SQLExpress - 2005-8?
ServerName: P5ld2 - SQL2000

Google Chart Api

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/index?hl=ru-RU
https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/drawing_charts
http://code.google.com/apis/ajax/playground/?type=visualization#chartwrapper_with_remote_data
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference?hl=ru-RU#chartwrapperobject
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/examples?hl=ru-RU

https://developers.google.com/google-apps/spreadsheets/#what_can_this_api_do
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/datatables_dataviews?hl=en
https://developers.google.com/oauthplayground/?hl=ru-RU
http://code.google.com/apis/ajax/playground/?type=visualization#json_data_table
http://code.google.com/apis/ajax/playground/?type=visualization#simple_visualization
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/roles
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#google_visualization_data
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#GadgetHelper
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference
https://support.google.com/drive/bin/static.py?hl=ru&topic=25273&page=table.cs&tab=1240295

spreadsheet api
https://developers.google.com/google-apps/spreadsheets/?hl=ru

https://developers.google.com/gdata/samples
http://www.google.com/drive/start/apps.html#fusiontables

SQL 2012 Express

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29062
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/2012-editions/express.aspx
SQL Server Express includes 10GB of storage per database, easy backup and restore functionality and compatibility with all editions of SQL Server and Windows Azure SQL Database.

Yandex Files

1. gs-file.narod2.ru - упрощенный вариант BlueChips
FileZilla: gs-file.ftp.narod.ru gs-file 8p 21

2. gs-bluechips.narod2.ru BlueChips
 gs-bluechips.ftp.narod.ru gs-bluechips x 21

3. gs-test3.narod2.ru q - Образцы Google Chart

Forts

History
ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/2012/
2012.12.01
Update 12.11.02

TWAP, VWAP

TWAP
http://www.tradestation.com/education/labs/analysis-concepts/time-weighted-average-price
http://en.wikipedia.org/wiki/Time-weighted_average_price
http://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/twapAlgo.php
VWAP
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume-weighted_average_price
http://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/vwap.php
http://www.plexusplansponsor.com/news_events/papers/TP_Spring_2002_Madhavan.pdf
http://www.cis.upenn.edu/~mkearns/papers/vwap.pdf
http://stockcharts.com/help/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:vwap_intraday
http://www.europlace-finance.com/files/_financed_paper_1351.pdf
http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/885-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-VWAP
http://www.nyse.com/nysenotices/nyse/information-memos/pdf?memo_id=05-52
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/5479/VWAP.PDF?sequence=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F

12.11.30 Results

TradeHelp

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VeuSJznxk58

Серебрянников - Рыночный нейтрал Video

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=12771
http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=9499
http://www.youtube.com/openbroker
http://y-dav.livejournal.com/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F#cite_ref-DS_7-0

http://algoritmus.ru/?p=4747
http://algoritmus.ru/?p=4454

Z101

Изменение торговых параметров для Z001 и X118

1. В связи с результатами тестов
http://gsline.blogspot.ru/2012/11/tests-results-z101.html
Поменял систему Z00103 -> Z00102
Файл Real_Z102_01.xml.
Был файл Real_Z103_01.xml
Train_Z103_01 -> Train_Z102_01.

2.  В связи с неудовлетворительным поведением систем серии Х118 в портфеле снизил чувствительность для X:
SR 1.5 -> 1.75
GZ 1.75 -> 2.0
Si  .75 -> 1.0
Также для систем Z
Si 0.63 -> 0.75 для эксперимента.
0.63  для Z систем показывал неплохие резалты ( Train_Z102_03 )
Возможно в дальнейшем вернуться к соотношению 0.63 Z и 0.88 для X

12.11.28 Z101 Contrtrend

Tests Results Z101

Продолжение и завершение вот этого тестирования

http://gsline.blogspot.ru/2012/11/z101_9292.html
32 прохода по 5000 сделок на каждую систему.
Выбор очевиден: 3 и 2-ой вариант (Желтая и красная линии на графике Норм Распр).
В 3-ьем сделок больше, во 2-ом меньше.
3-ья меньше всех проигрывает и больше всех выигрывает. 

StdDev	44.86	46.94	39.76	40.93	45.38
Avrg	11.58	14.31	21.10	11.27	11.88
Sum	370.61	457.81	675.10	360.50	380.16

1	- 79.75	- 76.45	- 46.24	- 109.72	- 89.33
2	- 69.24	- 62.97	- 34.75	- 47.60	- 62.99
3	- 53.30	- 48.20	- 33.29	- 43.98	- 49.19
4	- 43.40	- 42.00	- 31.40	- 42.53	- 48.50
5	- 42.90	- 35.04	- 28.00	- 17.07	- 46.87
6	- 41.35	- 34.58	- 25.33	- 15.52	- 37.16
7	- 41.15	- 31.45	- 20.80	- 13.76	- 36.75
8	- 34.48	- 19.42	- 14.86	- 13.10	- 33.70
9	- 30.78	- 18.83	- 11.89	- 9.29	- 26.34
10	- 8.75	- 13.90	- 7.60	- 3.99	- 12.19
11	- 2.79	- 11.34	1.79	- 1.60	- 9.27
12	- 1.18	- 9.07	4.58	1.34	1.88
13	3.42	- 7.85	8.17	1.67	4.47
14	14.61	4.40	15.58	3.17	14.97
15	22.21	11.39	17.00	4.69	21.08
16	26.65	15.14	26.97	5.48	24.14
17	26.77	16.25	27.18	7.70	25.50
18	27.64	21.96	32.53	10.55	27.18
19	32.26	26.71	36.40	19.20	30.44
20	33.46	29.70	38.90	20.62	35.50
21	34.58	32.25	42.58	22.29	36.16
22	34.71	35.41	45.18	22.74	36.29
23	35.33	46.20	46.76	35.14	36.30
24	37.30	47.64	47.87	38.35	37.30
25	38.62	48.20	48.06	48.09	38.90
26	42.04	50.80	48.60	50.24	45.94
27	51.30	51.19	51.30	51.18	50.00
28	53.85	60.66	57.85	51.40	53.60
29	55.90	77.40	58.79	55.00	59.50
30	69.80	79.87	59.61	60.40	68.19
31	76.01	90.85	87.58	61.34	84.40
32	103.20	122.90	126.00	108.05	100.70

Чичикин - Технический анализ: работа с индикаторами

Индикаторы:
Тренд
Осциляторы
Объема
Опережающие, запаздывающие.
Скользящие средние

Smart-Lab: программа для учета и анализа сделок

http://smart-lab.ru/blog/89884.php

Smart-Lab: Мифы и реальность фигур технического анализа

http://smart-lab.ru/blog/89905.php

Z101 Results

Герчик и Черемушкин

http://smart-lab.ru/blog/video/89748.php
Герчик: Каждый день по чуть-чуть уноси домой.
Почему со скальпа на интрадей.
Герчик держал по 300 позиций - ушел - здоровье поехало - сдулся.
1. Ликвидность упала ушла из Сбера и ГП в фРТС.
2. Глаза устают.
Черемушкин Перешел на фртс - переход болезненный, вернулся страх, вернулись убытки.
8 месяцев привыкал. Хотел бросать. Не сдался. На 8-мой месяц привык.
Все имеют бизнес. С ФР жить трудно, очень трудно.
Программа под Квик - Риск - менеджер - Персональный контролер.
1.Трейдинг - венчурный проект - либо выстрелит либо нет.
2. Форекс - не нужно.
3. фРтс - опасно -очень сложный инструмент. Россия - отличный рынок.
Классика - роботописатель. Объем больше 5тысяч контрактов - надо вставать перед. - С ростом ликвидностью можно проиграть.
Входной порог - 10т.р. - 20 т.р.
Показывает 3 месяца стейт, потом торгует в зале.
Входит в команду - снимаются все комиссии и прочее.

Норм распр

http://baguzin.ru/wp/?p=1170
http://mathmod.aspu.ru/images/File/zelepukhina_materials/jr11/tv_ms_excel/tv4.pdf

12.11.26 Z101 КонтрТренд Results

Z101 продолжаем тестировать варианты

Прибавилась Z00103

1532 обошла 1531 только в последних сделках, где 1531 уже не участвовала.

Вот и появились DD. Очевидно на рынке были длинные тренды. Устояли самые длинные: 4 ка и 2-ка - даже в плюсе контртренд.
1 - вариант самый прибыльный, но и самый опасный. 4-ый вариант самый устойчивый, нет крупных завалов. Лучший пока 5-ка, он 2-ойпо прибыли и предпоследний по последнему убытку. Убыток сравним с 3-кой, но 3-ка существенно проигрывает в Прибыли.
4-ка вообще без убытков на протяжении 4-х испытаний

Ну вот же они прилетают ДД. Соизмеримы с сериями Прибылей. То есть на тренде их рвет так же, как тренды рвет Пила. Но островки устойчивости есть. Это растянутые системы.

Z101 - прогноз

По прогнозам Z00103 - лучше чем Z00102 и Z00101 ( BJ 20 в наборе из 3х против 19).
Естественнее - меньше правил
2. Можно Торговать -BJ: BJ против 9-ки

Z101 - Контртренд

Применение Контртренда всегда несет повышенные риски. Но если их сбалансировать портфелем, то контртренд может принести большую прибыль или сгладить Эквити. Сам по себе контртренд выглядит неустойчиво. Но эти системы удивительно легко вылезают из засад или делают головокружительные ускорения при благоприятных раскладах.

Текущий TimePlan = TimePlan3.xml

Сделал разделы в TradeContextInit.xml

<TradeContextInit>
  <PositionLastPriceRefreshTimeSec>0</PositionLastPriceRefreshTimeSec>
  <DdeInit>
    <ServerName>QUIKInfo</ServerName>
  </DdeInit>
  <OrderInit>
    <ClassCodeToRemoveLogin>QJSIM</ClassCodeToRemoveLogin>
    <LoginToRemove>OPEN45/</LoginToRemove>
  </OrderInit>
</TradeContextInit>

GZZ2 - Z102

Несмотря на очень Трендовый день 12.11.23 по другим инструментам - КонтрТренд GZZ2 - вполне прибылен.

jQuery

http://javascript.ru/forum/jquery/
go zx

Z101

Z10101 - ( SwEntry =  1) базовый контртренд
Z10101( SwEntry =  2) разреженный контртренд

Z10102 (E=1) контртренд + фильтр на добавление
Z10102 (E=2) разреженный конттренд + фильтр на добавление

Z10103 (E=1 - против, E=2 по направлению позиции) Вар 5.

Пока лучшим выглядит выриант 3. То есть без искусственного разрежения, но с фильтром усреднения (Price). Хотя BJ говорит об отсутствие преимущества 20 vs 20 систем с ценовым фильтром. Также BJ -> 2 не лучше чем 1, 2 не надо дорабатывать.

Необходимо поэкспириментировать с Фильтром усреднения.

Чечет + Власов Вэбинар: Вдохновение на создание торговой системы

1. Нужна замена на всякий случай.
Поиск - торговые системы - много  в Интернете
Выход: (Чечет).
Ситуацию изменить невозможно.
Можно изменить подход или отношение к ситуации.
Новый подход.
Ищем ТС
Разбиваем на элементарные части  ( как можно меньше)
Оригинальные идеи
Техника на Вход, техника на Выход.
Использовать по максимуму любой индикатор
Отдельно выделяем фильтры - дополнительны правила
Коллекцию критериев

Исследуем каждую часть, лучше описать.
Тестируем каждую часть на всех рынках, на всех таймах
Фильтры тренда, флэта

Производим эксперименты с Входами, Выходами и Фильтрами
Собираем систему по частям, последовательно и постепенно.
Чем меньше параметров, тем лучше. Больше степеней свободы
Пытаемся собрать лучшие воедино
Создаем библиотеку частей
Накапливаем торговые техники.
Создаем шаблон, применяем шаблон.
Пытаемся эти идеи применять

Может оказаться много плохих торговых систем.
Придется перецеловать много лягушек.

Анализ и Синтез в действии. Компиляция частей.
Предлагают Обучение вдохновению

Швагер Магия рынка.

BackTest 12.11.20 Z101

SwCnt = 2
MaAtr = 1.5

Квантиль

http://quantile.ru/09/09-Literacy.pdf

SiZ2 12.11.20. КонтрТренд

Cкальпинг 19.11.2012... Karaya1

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T7nb1Wn-1qY

Z101

Ключевые параметры
    <Ma1KAtr>1.0</Ma1KAtr>
    <SwingCountEntry>2</SwingCountEntry>
Пока такое сочетание - отимально

Ranking Strategy - Вебинар

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/88361.php

Stratege Ranking
Тестирование проходит по набору данных ( Тикеры) в том числе из Финама
Таймфреймы в том числе и по секундам
DataRange - Range
Bars = MaxBarsBack(самый длинный индикатор) + BarsToTest
Position Size или это параметр или внутренний скрипт

Raw Profit Mode - Режим сырой прибыли без ограничений по слитым деньгам)
(Fixed Dollar) - предпочтительно
(Shares/Contracts)

Starting Capital - начальный капитал - останавливается при отсутствии сделок
Percent of Equity
Max Percent Risk (from Starting Capital)
Margin Factor

На сайте WelathLab есть много Extensions для размера позиции
Tools->Comissions Micex - 0.4. Forts per Trade
Slippage

Recovery Factor = NetProfit / MaxLoss > 5
Avg Trade

ActiveTrader -  журнал

Отбраковка стратегий

Preferred Value
7 - бесплатный семинары на Chechet.org

Legal rights

Исходя из пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование способами, предусмотренными ГК), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную статьей 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 1311. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав 
В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; 
в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта.

это ответ Киняев Фома
Вот на этот пост
http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/88268.php

Астрологическая раскладка на период 17.11.2012 - 31.12.2012

1. 22.11 - 24.11 - Оппозиция Солнц.
Аварийный, негативный напряженный период.

2. 27.11 - 29.11 - Лунное Затмение
Лунное затмение на натальном Солнце.

3. 01.12 - 10.12 - Стабилизация ситуации

4. 10.12 - 20.12 - 3 оппозиции к Натальному Солнцу
Упадок жизненный сил, конфликты. Обманы. Отравления.

5. 20.12. - 31.12 Выправление ситуации.

Вставил в KillAllOrder lock - возможны неожиданности

16.11.2012 Results

Доделать переделанные позиции Positions

Надо регистрацию Current  c Totals делать при добавлении Current.

Переделал Position Totals + еще кое-что

1. PositionTotals + PositionalOpened объединил в одно PositionыWindow.
Это окно компактнее и ресурсов жрет поменьше.
2. Для TradeContext сделал ini -файл. TradeContextInit.xml с установками.
Надо регистрацию Current  c Totals делать при добавлении Current.

Results 14.11.2012 Z101

Сегодня слегка потрепало в конце дня

Срочно делать комплементарный сигналы

Срочно делать комплементарный сигналы
Срочно делать к 25-му возможность его размазки 51, например

http://pskovstock.com/free-equity.html - Программа для внутридневного анализа сделок,

http://pskovstock.com/free-equity.html
Надо посмотреть

Проверить выход из позиций ExitMode(1,2,3)

http://gsline.blogspot.ru/2012/11/14112012-results.html

Проверить режим ExitMode(1,2,3) и TimePlans
Где-то здесь ловлю exception

14.11.2012 Results

Сегодня мой робот вырубился в 21:45
В процессе выхода из позиций.
Надо будут посмотреть ситуацию с отладчиком.

В целом по - RIZ более 7000 р.
Также в значительном плюсе  GZZ2, SRZ2
SiZ2 в минусе.

Результаты работы только из Квика:

Срочно внедрять Z101

20 ( 7 + 5 + 2 +2 + 4) vs 19

Минусовки

http://x-minus.org

Изменить параметры Выхода. BRX2. ExitSignal = 2

По мотивам торговли BRX2.
 В связи с с повышением чувствительности системы, появились не очень приятные неожиданные следствия.
Чувствительность входа повысилась - это Плюс на такой пиле как сейчас.
Но в системах с пассивным выходом "P" проявляется две особенности.
1. Система выходит раньше времени
2. Не выходит вообще. То есть повышенная чувствительность "блокирует" сигнал.
Это ярко проявилось в торговле BRX2 - очень волатильного контракта.
Необходимо заменить Выходной сигнал на "S" во всех системах, где была повышена чувствительность. Этот сигнал также уменьшит количество сделок.

"P" Passive - может не сработать !!!!!
14.11.12 - эта же ситуация повторилась на GZZ2.
На резком импульсе сигнал 2 становится 25ым и выход иногда получается неэффективным !!!?????

13.11.12

13.11.2012 RIZ2

gstrade.wordpress.com

Попробовал завести блог на WordPress.com
Попробовал завести сайт на WordPress.com
e-mail: gsfi Psw: aiw
Сайт что-то найти не могу

Аксиомы биржевого спекулянта

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3823758/ - Аксиомы Биржевого Спекулянта. Макс Гюнтер.

Параметры TimePlans

Наименования: Файл: TimaPlans2.xml

Forts.Standard
Code: Morning: Times: 10 - 18:45
Code: Evening: Times: 19 - 23:50

Quik.Junior.Spot.TimePlan.Test - тестирование самих TimePlans
Часовые сессии с 07-23:59

Quik.Junior.Forts.TimePlan.Test - тестирование самих TimePlans
Часовые сессии. с 10 до 21:50.
Внутри две спец.сессии 15-15:45; 18-18:45.

Quik.Junior.Forts2.Test
2 сессии 10 - 15:45; 16 - 21:50;

Quik.Junior.Forts3.Test
3 сессии 10 - 15:45; 16 - 18:45; 19 - 21:50

Параметры TimePlan

Train_Z101_01.xml - контртренд Z101
Quik.Junior.Forts.TimePlan.Test

Train_Z101_02.xml - контртренд Z101
Quik.Junior.Forts3.Test

12.11.12 Торг. рез-ты. КонтрТренд Z101

Практически везде Плюс. Лидирует, как всегда SIZ2

Здесь был перевход каждый час. В рамках испытаний TimePlan

7 смертных грехов оптимизауии - Вэбинар Чечет+Власов

1. Небольшой период тестирования
Тестировать не меньше года.
15М - Полгода
4H - 4-5 лет.
Мало сделок
37 лет по GBP - не работает ни одна система

2. Мало сделок.
Необходимо иметь репрезентативное кол-во сделок
Минимум - 20 - 30 сделок
1Н > 50-200 сделок за год
200 сделок в год - оптимальна.
Не размениваться по мелочам - 100пп

Неликвидный инструмент
Особенно малые таймы, где графы - решето

Отрицание Черного Лебедя. - ЧЛБД - нет в голове - внешний фактор
События никогда не происходили,но могут произойти.
Остановки бирж в 2008, а затем открытие происходит с огромным гэпом.

США много фишек.
Большая ликвидность.

Злоупотребление плечами.
Плечи убивают любую систему
Оптимальное плечо:  5-10

Недооценка комиссий и проскальзываний
Если заходить вначале торгов, то получается хорошая эквити
Вход на Первых секундах - необходимо иметь возможность входить первыми

Много параметров

Трейдинг - системный подход. Александр Кургузкин.
Ошибка пересчета
1MIO * 1.05 * 0.95 < 1MIO
При плече эта ошибка возрастает

Выкладывают коды Чечет и Власов

Игорь Чечет (http://chechet.org)
Дмитрий Власов (http://finlabportal.ru)

Это 5-ый бесплатный семинар

Котировки. Робот получения котировок. - бесплатно на сайте Чечет.
SW411@mail.ru - нужен робот.

бесплатный в следующий четверг в 14 часов.

Срочно доделать.

1. EntryMode
2. Magic Signal 19
3. Добавление.
4. Взаимодействие стратегий.
5. Доделать контртренд Z

EntryMode - сделать

По аналогии с ExitMode необходимо сделать EntryMode

Резвяков. Август 2012

https://www.youtube.com/watch?v=E34UEszcH0A

5 ошибок.
1. Страх. Боязнь входа в позицию.
2. Азарт. Ранний вход. Рано. Переторговка.
3. Не признавать убытки.
4. Не давать прибыли течь.
5. Не брать Цель. При достижении цели необходимо брать прибыль.

Боковик:
1. Последовательность доджей, волчков.
2. Последовательность внутренних свечей.
3. Направление не соответствует цвету.
4. Нормальная свеча + додж.

Вход:
70% депозита.

Другие:
https://www.youtube.com/watch?v=TjL8Y4VSQZw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=5wSa-IKhKyc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=WR-3YBRG1HE&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=IAhUD-YZbKI&feature=watch-vrec
https://www.youtube.com/watch?v=zE8XvN-nUaQ&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=38brHHw9Las&feature=related

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3823758/ - Аксиомы Биржевого Спекулянта. Макс Гюнтер.

The great illusion

http://smart-lab.ru/blog/86922.php

Айван Хофф Smart-Lab

http://smart-lab.ru/blog/86885.php
Мысль про сиюмоментность - старый баян - "находиться здесь и сейчас"

TimePlan - рефакторинг

Сделал полный рефакторинг TimePlan.
Стало получше. Больше возможностей.
Но как всегда - Как сделаешь что-то новое, то сразу открывается непаханное поле для дальнейшей разработки в этой области.

Наименования: Файл: TimaPlans2.xml

Forts.Standard
Code: Morning: Times: 10 - 18:45
Code: Evening: Times: 19 - 23:50

Quik.Junior.Spot.TimePlan.Test - тестирование самих TimePlans
Часовые сессии с 07-23:59

Quik.Junior.Forts.TimePlan.Test - тестирование самих TimePlans
Часовые сессии. с 10 до 21:50.
Внутри две спец.сессии 15-15:45; 18-18:45.

Quik.Junior.Forts2.Test
2 сессии 10 - 15:45; 16 - 21:50;

Quik.Junior.Forts3.Test
3 сессии 10 - 15:45; 16 - 18:45; 19 - 21:50

Twitter

Необходимо исследовать работу с Twitter  в части отправления туда Постов.
Посмотреть какие существуют АПИ.
https://dev.twitter.com/docs/open-source-examples
http://habrahabr.ru/post/103365/
http://ctrockii.blogspot.com/2012/06/twitter.html
http://tweetymail.com/
https://dev.twitter.com/tags/rest
http://ctrockii.blogspot.com/2012/06/c-twitter-api.html
http://habrahabr.ru/post/86846/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/docs/twitter-libraries
http://www.twitterizer.net/

08.11.2012 Контртренд SiZ2

08.11.2012 Контртренд

Всегда SiZ2 лучше всех

Задача доливки актуальна

Пересмотреть параметры чувствительности.

В связи с тем, что по GDZ2 параметры я пересмотрел.
http://gsline.blogspot.ru/2012/11/gdz2.html

НЕОБХОДИМО заглянуть и проверить параметры чувствительности для всех торгуемых инструментов. Особо касается RNZ2, VBZ2, EDZ2, LKZ2 и т.д.

07.11.2012 Тест Контртренда. Продолжение.

Сегодня прекрасный день для тестирования Контртренда - УД вниз - 3%.
Как я и предполагал, (вернее, тыщу раз уже пробовал) , любой тренд рвет контртренд в пух.
Train_Z101_01.xml

Но здесь есть нюанс: SiZ2 в данном случае устоял - чудо!

Увеличение чувствительности для GDZ2

Увеличил чувствительность с 1.25 до 1.0 для GDZ2.

Оценка рисков хорошо сработала.

Побочный эффект системы оценки рисков то, что она не пропускает неправильные сигналы. 07.11.2012 BRX2. Попытка встать в Лонг - пресечена, в результате система встала в правильный Шорт.

Доработать сильнейший сигнал. 19 над забором.

Срочно: ( BJ против 9ки)
1. Доработать сильнейший сигнал 19.
2. Протестировать
3. Включить в портфели

Доработать оценку Рисков по LKOH.

Проблема:
Система пропускает сигналы по LKOH. Из-за оценки рисков.
Таск:
Доработать оценку Рисков по LKOH. 

Вэбинар Smart-Lab. Выбираем лучшие акции.Антон Андреев

traanan.livejournal.com

1. Для любой стратегии можно найти на Найсе акции

Новостные акции - работа на новостях
Акции с првышением среднего объема
Акции с повышенной волатильностью
Акции наиболее упавшие за определенный период (День, Неделя, Месяц)
Акции показавшие Хай Лоу

Спокойные акции:
Спокойные акции любимые акции скальперов и роботов
Любой стоп будет выбит
Большая позиция - выдавят из позиции
Распространены манипуляции крупными игроками
Красивый график - можно купить по тренду, специально нарисованы крупным игроком не просто так.
Шансов поймать сильное движение практически нет.

Для каждой группы акций - свое время торгов.
По новостям - в пределах часа.
Для скальперов с 11 NY Time + середина дня.

Роботы и скальперы выбирают спокойные акции, чтобы не было резких движений.

У новичков на Америке - Выбор Акций вызывает угнетение. Есть специальные программы Фильтров по разным критериям. Такион.

Толпа боится волатильных акций. Торгует спокойные акции, где их ждут роботы, ММ, и крупные игроки.

Высокий объем и высокая волатильность устраняет ММ и прочие манипуляции.

Финансовый отчет, как новость, может быть известен заранее. Поэтому новость уже известна и уже в рынке. На выходе - после резкого роста начинают эту новость сливать.

Для дейтрейдера Шорт - решающее преимущество. Не у всех есть такая возможность.

По итогам 07.11.2012 по BRX2

Все таки надо писать взаимодействие стратегий.

Проверка на Quik-Demo контртренд

Файл: Train_Z101_01.xml

В целом результаты неплохие. По всем инструментам плюс.
Лучший результат показал SiZ2 на тайме=5.

Необходимо понимать, что это контртренд со всеми вытекающими.

Астрология и выборы в США

В продолжении темы: http://gsline.blogspot.ru/2012/11/blog-post_990.html

У Американцев выборы в первый вторник после первого понедельника ноября. В этом 2012 году этот день попадает на 06 ноября 2012.

• 6 ноября американцы выберут выборщиков, списки которых предлагаются кандидатами на пост президента. И по тому чьи списки, и в скольких штатах поддержит население уже можно делать предварительные прогнозы, которые появятся уже в конце 6 ноября (по американскому времени естественно)
• 17 декабря 2012 года 538 выборщиков выберут нового президента и в тот же день всё будет известн
• 20 января 2013 года состоится уже инаугурация

14 ноября 2012 -  Солнечное затмение.

Выводы делайте сами.

Про Сердюкова и Астрологию

По мотивам: http://top.rbc.ru/society/06/11/2012/823519.shtml
http://smart-lab.ru/blog/news/85827.php

Анатолий Сердюков родился в 1962 году в поселке Холмский Абинского района Краснодарского края. Окончил Ленинградский институт советской торговли по специальности «экономист» (1984), юрфак Санкт-Петербургского госуниверситета (2001). Доктор экономических наук.
С 2000 по 2004 год — заместитель руководителя инспекции, заместитель,
руководитель Управления министерства по налогам и сборам по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу.
В 2004 году — заместитель, временно исполняющий обязанности главы МНС.
С июля 2004 года — руководитель Федеральной налоговой службы.
С февраля 2007 года — министр обороны РФ, постоянный член Совбеза РФ.
Переназначен на этот пост 21 мая 2012 года.

21 мая 2012 - Солнечное затмение.
14 ноября 2012 - Солнечное затмение
06 ноября 2012 человек снят с поста в орбисе действия этого негативного аспекта.
Классический пример связи Астрологических феноменов и произошедших событий.

Эйнштейн

http://smart-lab.ru/blog/85755.php

Проскальзывание - Smart-lab

http://smart-lab.ru/blog/85895.php

Где это мы ?

http://smart-lab.ru/blog/85882.php#comments

Изменение ключа для Ассount Forts Quik-Demo-Server

Изменение ключа для Ассount Forts Quik-Demo-Server
Было:
QuikJunior.Open
Стало:
QuikJunior.Forts.Open

Теперь ключи выглядят так:
Quik.Open.Real
Quik.Vtb24.Real
QuikJunior.Forts.Open
QuikJunior.Spot.Open

Для Demo-Quik-Server для Spot - очищаю Login в Comment

В связи с этим:
http://gsline.blogspot.ru/2012/11/quik-demo-server-spot-clientcode-login.html
Только для Quik-Demo-Server + Spot:
приходится делать очистку Comment в Orders и Trades при их получении.

В Quik-Demo-Server на Spot в ClientCode добавляется Login

 В Quik-Demo-Server:
1. Для Spot  в ClientCode добавляется Login + Slash, например OPEN23/
2. Для Forts - CLientCode - дабавления не происходит, чистый ClientCode = Comment

3. !!! Приходиться убирать Login при получении Ордеров и Trades из Comment !!!!!

1. Класс код ClassCode  для Spot на Quik-Demo-Server ClassCode = QJSIM
2. Для Фортс - стандартный  ClassCode = SPBFUT

Пример одноэтажников файл Real_35_06.xml

Примеры:
1. Real_35_06.xml - одноэтажники   для работы в Реале Quik ( Реальные счета ) - 1-ый этаж
2. TrSpot_Z101.xml - Контртренд + Spot(SBER,LKOH) + Demo-Quik-Server - 3 тайма
3. Train_Z00101.xml  Контртренд + FORTS( RIZ2 ) + Demo-Quik-Server - 1 тайм = 5

Класс код ClassCode для Spot на Quik-Demo-Server = QJSIM

1. Класс код ClassCode  для Spot на Quik-Demo-Server ClassCode = QJSIM
2. Для Фортс - стандартный  ClassCode = SPBFUT

Ближайшие задачи.

1. Реанимировать и проверить 2-х этажники - для уменьшения количества сделок.
2. Вернуть Моде 4 ( Enable, Signal) для разделения Warning режима и Режима добавления, для корректной работы в 2-х этыжных системах.
3. Дорисовать PosTotal HorizAlign. По возможности добавить цвет. - очень старый долг.
4. Наконец необходимо докрутить TimePlan.
5. Наконец, хотя бы продумать и начать рефакторинг получения и обработки ордеров ( возможно разделение таблиц - как повлияет на быстродействие) - большая задача.
6. Задача управления стратегиями и добавления - большая задача.

Z101 на Квик-Демо

Решил протестировать контртренд Z101 на Quik-Demo-Server.
Файл: TrSpot_Z101.xml

Результаты подтверждают правильность выбора 15-го тайма.
LKOH был лучше SBER.
На Демо-Сервере для Spot - ClassCode = QJSIM -для всех бумаг. 

Грааль Имана

http://smart-lab.ru/blog/85690.php

Один из лучших постов про рынок на Smart-Lab

http://smart-lab.ru/blog/85642.php
http://www.investopedia.com/terms/w/wallofworry.asp#ixzz2BKhdVWBg
http://smart-lab.ru/blog/85640.php

Контр Трендовая система Z.

Необходимо доработать контртренд Z001. Там не хватает только незначительного нюанса.
(Набор против перебора)

Как развивать свой мозг

http://smart-lab.ru/blog/85292.php

Регистрация текущей позиции стратегии происходит в Strategy.Init

Поддержка разных уровней риска для различных сигналов в рамка одной Стратегии

Разработать поддержку разных уровней риска для различных сигналов в рамка одной Стратегии.
Это необходимо:
1. Для реализации дополнительных сигналов входа
2. Для сигналов добавления, которые сейчас несут риск одинаковый риск с основным сигналом.
http://gsline.blogspot.ru/2012/11/lkz2.html

LKZ2

LKZ2 торгуется с сигналами 25 и 19 с учетом риска. Как я уже писал относительно 25 сигнала http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25.html. Ввиду недостаточной ликвидности инструмента и наличию многочисленных дыр в чартах 25 сигнал часто не формируется из-за оценки рисков (превышение). Были попытки "Помочь 25 сигналу", чтобы он срабатывал введением дополнительного сигнала ( 51, 18007). Но пока эти сигналы не проходят тесты из-за неожиданного следствия - срабатывание после выхода по стопу - хотя это и незапланировано. Введение SwingCount = 2 пока не проходит по тестам.
SwingCount = 2 удовлетворяет условию "SoftDesign", но пока не очень понятно его влияние на основной сигнал. И еще одна проблемма - Риски для прямого и дополнительного сигнала должны быть разными. Модель GSLine это не поддерживает. Необходимо создать  Task.

Раздел "Facts"

В разделе Facts будут публиковаться реальные факты и наблюдения в противовес к Some Thoughts.

Раздел (Ярлык) "Some Thoughts"

В разделе "Some Thoughts" я буду публиковать свои некоторые свои мысли по Robot GSLine. Ввиду некоторых причин некоторые ценные мысли забываются и теряются ценные идеи. Возможно некоторые мысли или их совокупность приведет к созданию новых Tasks.

02.11.2012 EDZ2, RNZ2, GZZ2

EDZ2

RNZ2

GZZ2

Дать прибыли течь и не обращать внимание на новости

01.11.2012
По мотивам вот этого поста: http://smart-lab.ru/blog/85286.php
RNZ2

LKZ2

Скальпер

http://smart-lab.ru/blog/fun/84851.php

Пауза в начале торговой сессии - посмотреть

Посмотреть почему не держит необходимую Паузу в начале торговой сессии

Вэбинар Фазы рынка на Смарте

http://smart-lab.ru/blog/84937.php

http://wereallytrade.ru

Недельные фреймы.
Краткосрочно - до 3-х дней.

Стратегически - куда
Тактически - как, точки входа

Как можно меньше торговать.
Меньше торгуешь - лучше спишь.
Спокойная торговля.

Продолжение Импульса прогнозировать невозможно
Продолжение возможно.

Контрольный добой - бычья-медвежья ловушка.

Внутридневные колебания - шум.

Индикаторы - сглаживание зло. Необходимо стремиться к первоисточнику - цене.
Например, Awesome (5,34) - нет сглаживания, чистая разница.
Анализ не должен превышать 15 минут.

Принцип 3-х волновки.
Дать прибыли течь работает в зависимости от фазы
Минимальное условие для разворота - 3-х волновка.

Узкие рождают широкие, и наоборот.

Пересечение Awesome (5,34) 0-вой отметки - волна.

Психология только 10%. - Психология не так важна.

В структуре должно пройти 3-волны.

http://option-lab.ru/

Очередь

http://smart-lab.ru/blog/offtop/81092.php

Почему дополнительные сигналы 51, 18007 не являются дополнительными

http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25_28.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/blog-post_27.html
http://gsline.blogspot.com/2012/10/25.html
Идея была в том, чтобы дополнить пробойные сигналы, чтобы несколько смягчить резкий пробойный вход.

Были выбраны сигналы 51, 18007. Задача дополнять основной сигнал.

Но эти синалы имеют также свой голос они превносят свою лепту - Входят после срабатывания Стопов, то есть фактически торгует Переворот, который мы не заказывали.

Необходимо наделять их либо дополнительным статусом - Неосновной, либо что-то делать со СвингCount, чтобы они не активировались после срабатывания Стопа.

ресурс для теста на исторических данных без загрузки программ

http://www.stock-city.ru/welcome
http://smart-lab.ru/blog/84614.php#comment1290542
"Могу посоветовать прикольный ресурс для теста на исторических данных без загрузки программ —www.stock-city.ru"

Результаты тестирования 25

Задача: http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25_29.html
Test_11835_15.xml

Наименование:
S/O - Standard/Optimistic EnableMode3 (2,8)
S/P - Semi/Passive Exit Mode 3 ( 2,25)
53/52 - размер Стопа

Вывод:
Торгуем 2 варианта как в 19:
Standard EnableMode3 либо Optimistic Enable Mode3
Passive Exit Mode3 (2)
Стоп = 52

Третий чистый сигнал

Необходимо для дивера найти 3ий чистый сигнал. ( 19 против перебора)
Придется в плюсе подойти к заверш конкурса ( 17 против перебора) 

Протестировать на Стопы 25 сигнал

Стопы:
5-3-8
5-2-7
6-2-8

Также EnableMode3: 2,8

Сделать 3ри итерации.

Параметры 19 и 25 сигнала

По результатам тестирования
19  http://gsline.blogspot.ru/2012/10/httpgsline.html
25 http://gsline.blogspot.ru/2012/10/25_5639.html

Выводы 19:
Рекомендовать к торговле 19 сигнал с параметрами:

<KAtrStop>5</KAtrStop>
<KAtrStop1>3</KAtrStop1>
<KAtrStop2>2</KAtrStop2>

<RichTargetMode13>2</RichTargetMode13>   - Standard либо
<RichTargetMode13>8</RichTargetMode13> - Optimistic

Последние 2ва параметра применять раздельно для диверса - оба дают неплохие резалты. 

Вывод 25:
Торгуем 2 варианта как в 19:
Standard EnableMode3 либо Optimistic Enable Mode3
Passive Exit Mode3 (2)
Стоп = 52