четверг, 10 декабря 2015 г.

Si 8,9,10 Декабря 2015

Как такое торговать?

Куклы развлекаются два дня подряд

08.12.2015
Затащили в Лонги на дневной сессии. Обновили дневные Хаи. На вечернем Клиринге гэпнули и обновили дневные Лои.
Лонги - До свидания.


09.12.2015
Затащили в Шорты на дневной сессии. Обновили дневные Лои. На вечернем Клиринге устроили резкий вынос и далее обновили дневные Хаи.
Шорты - До свидания.
На часовом тайме это выглядит так.

вторник, 1 декабря 2015 г.

7358

7358_120.220.301.401.810
7358_120.230.301.401.810
7358_110.230.301.401.810

Tasks

3757
1. Mode5 блокирует Mode3 Exit 19
Необходимо ввести Сигнал Выхода, когда работаем в Режиме 5 или 3 with BreakDown 5
2. В режиме 2 сразу не входить по сигналу 19, делать паузу, либо входить после BreakDown 5

То есть усовершенствовать выход в Режиме 5 и Вход по 19 сигналу в режиме 2

Totas Quik.Sim 15.12.01

15.12.01 TimeInt=5 Quik.Sim

15.12.08
15.12.10

пятница, 20 ноября 2015 г.

Tasks

1. Проверить на тестах
1. 302
2. Mode4 = 2
3. Contrend with Portfolio, т.е 110 сигналы должны работать в противофазе.

2. Подумать.
1. Как в Портфеле при выходе из шорта, не вставать сразу шорт другой системой (SkipTheTick()).
2. Как еще существенно нагрузить функционал Портфеля (Риск дня, Профит дня итд) при этом упрощая сигналы систему, т.е. саму систему. Портфелю виднее - он видит всех и все.




RIU5 Z7357

1. RIU5_7357.120.230.301.401.801










2.RIU5_7357.110.230.301.401.801


четверг, 19 ноября 2015 г.

SIU5

SIU5: 735.110.230.301.401.801











SIU5: 735.120.230.301.401.801


SIU5: 736.110.230.301.401.801

SIU5: 736.110.210.301.401.801

RIU5

1. RIU5_735.110.230.301.401.801
2.RIU5_736.110.230.301.401.801

Tests

SI - внутри дня импульсов стало меньше. Контртрендовые входы работают лучше на всех временах. Приведены тесты контрендовых входов для SIU5 и SiZ5. Из них SiZ5 - более контрендов, так как результаты тестов лучше для SiZ5.
КонтрТренд


вторник, 20 октября 2015 г.

20.10.2015 SIZ5

20.10.2015 SIZ5


Как такое можно торговать?
Хотя день закончен в + 1.5%, переспектива, что такое по-прежнему ПРОДОЛЖАЕТСЯ уже 3-тий месяц несколько настораживает.
Помещено в раздел "Good Trade Practice" только потому, что получен Плюс.
Наверное случайно.

Второй счет.

По Второму Счету получилось -0.8%. Что неудивительно.

вторник, 13 октября 2015 г.

planetahost DDOS Attack

История переписки
От: User - 2015-10-13 11:13:35
Наблюдаются серьезные проблемы с соединением с моим выделенным Сервером 185.31.162.98. Соединение устанавливается и тут же обрывается.
Такие же проблемы наблюдаются с Вашим сайтом planetahost.ru
От: Сергей Суровцев - 2015-10-13 11:45:52
Добрый день.
В данный момент мы предпринимаем все возможные действия для предотвращения ddos-атаки.
Приносим свои извинения за неудобства в работе. В ближайшее время проблема будет решена.

От: User - 2015-10-13 17:44:41
Сейчас 16:42. Сервер 185.31.162.98 недоступен
От: USer - 2015-10-13 18:20:24
Соединение устанаваливается на короткое время от минуты до 3-х минут, потом теряется.
От: Голубев Алексей - 2015-10-13 19:37:08
Здравствуйте.
На данный момент наблюдается DDOS атака, Ваши серверы могут быть не доступны или могут наблюдаться потери пакетов, наша команда прилагает все усилия для решения проблемы. От лица компании приносим извинения за предоставленные неудобства. Мы оповестим Вас об окончании работ.

пятница, 9 октября 2015 г.

Мысли про счет (чужие)

проблема то проста — нужно начинать рисковать с минимума и повышать торгуемые объемы с ростом счета. но не иначе. все большие просадки — это прямой путь либо к потерям, либо к долгому восстановлению счета (ассиметричность процентных прибылей и убытков). довнесение — имеет право на жизнь, лучше конечно когда есть прибыль, хуже с целью уменьшить убыток в процентах. на понимание этого ушло столько времени!

пятница, 2 октября 2015 г.

Post Analys

спредер стат

свежачок статистики стиллера по ри по сегодняшний день (18.45) в пунктах
Num.Txns 207493.00
Num.Trades 15202.00
Net.Trading.PL 925230.00
Avg.Trade.PL 60.86
Med.Trade.PL 40.00
Largest.Winner 1553.33
Largest.Loser -1920.00
Gross.Profits 1634930.00
Gross.Losses -709700.00
Std.Dev.Trade.PL 592.25
Percent.Positive 75.50
Percent.Negative 24.50
Profit.Factor 2.30
Avg.Win.Trade 142.44
Med.Win.Trade 60.00
Avg.Losing.Trade -190.57
Med.Losing.Trade -80.00
Avg.Daily.PL 78369.79
Med.Daily.PL 42789.80
Std.Dev.Daily.PL 115668.96
Ann.Sharpe 10.76
Max.Drawdown -70860.00
Profit.To.Max.Draw 13.06
Avg.WinLoss.Ratio 0.75
Med.WinLoss.Ratio 0.75
Max.Equity 925270.00
Min.Equity 0.00
End.Equity 925230.00

воскресенье, 27 сентября 2015 г.

7350 vs 73501

Обнаружил, что 7350 редко входит в 5 режим.
В 7350 стоит ограничение на вход в 5-й, через 3 либо 4
В 73501 убрал это ограничение, и вход в 5-ку сразу если MaxContracts и PosTargetReached

На тестах 73501 работает лучше !
Странно. Получается 5-ка все портит ?

Необходимо разобраться в чем дело.

15.09.28
Поставил как в 735 везде и в 7350 и в 736 73501 - бывшая 7350_Old
в 7350
if (
//15.09.28 original in 73501

//(Mode == 3 || Mode == 4) &&

воскресенье, 20 сентября 2015 г.

Portfolio 15.09.21

15.
Z007350.FE.2.19.25.120.230.303.401.801 17 26
Z007350.FE.2.19.25.120.230.301.401.801 15 26
Z00736.2.19.25.120.230.303.401.801 15 26

20.
Z00737.FE.2.19.25.120.230.302.403.803 3.6 5
Z007350.FE.2.19.25.120.230.301.403.803 20 26
Z00736.2.19.25.120.230.301.403.803 20 26
Z00735.FE.2.19.25.120.230.302.401.801 14 26

30.
Z00735.2.19.25.120.230.302.401.801
Z007350.FE.2.19.25.120.230.302.401.801
Z00737.FE.2.19.25.120.230.301.403.803

45.
Z00735.FE.2.19.25.120.230.302.401.801 13,674.00 2.01 4.18
Z00735.FE.2.19.25.120.230.301.401.801 13
Z007350.FE.2.19.25.120.230.301.401.801 14 26
Z007350.FE.2.19.25.120.230.302.401.801 12 26

60.
Z00736.2.19.25.120.230.301.401.801 14 
Z00737.PE.2.19.25.120.230.302.403.803 2
Z00736.2.19.25.120.230.303.401.801 12
Z00737.PE.2.19.25.120.230.301.403.803 2

90
Z00735.FE.2.19.25.120.230.301.401.801
Z00735.FE.2.19.25.120.230.302.401.801
Z00736.2.19.25.120.230.302.401.801
Z00737.PE.2.19.25.120.230.301.403.803

150
Z00737.FE.2.19.25.120.230.302.403.803 2
Z00737.PE.2.19.25.120.230.302.403.803 2
Z007350.FE.2.19.25.120.230.301.401.801 10 
Z007350.FE.2.19.25.120.230.303.401.801 10 
Z00736.2.19.25.120.230.301.401.801 10

Fin.Real
20 Z00737.FE.2.19.25.120.230.302.403.803
45 Z007350.FE.2.19.25.120.230.301.401.801

Open.Real
15 Z007350.FE.2.19.25.120.230.303.401.801 17 26
30 Z00737.FE.2.19.25.120.230.301.403.803
60 Z00736.2.19.25.120.230.301.401.801

Standard
20 Z007350.FE.2.19.25.120.230.301.403.803
20 Z00735.FE.2.19.25.120.230.302.401.801
45 Z00735.FE.2.19.25.120.230.302.401.801



среда, 16 сентября 2015 г.

Текущий TimePlan = TimePlan15.xml

1. Текущий TimePlan = TimePlan15.xml
2. Указываeтся в SpsInit.xml

  <TimePlans_XmlFileName>Repozitary\Xml\TimePlans15.xml</TimePlans_XmlFileName>

3.  Добавлено to Forts.Standard TimePlan15.xml
 45_Sec_ToEnd, 4_Min_ToEnd 
 15_Min_ToEnd 14Mode,
 13_Min_ToEnd 13Mode,
 10_Min_ToEnd 12 Mode

Updates some settings

UPDATE
<SwingCountStartEntry>3</SwingCountStartEntry> TO
<SwingCountStartEntry>2</SwingCountStartEntry>.

Слишком грубый филтр, отфильтровал хорошие входы.

воскресенье, 13 сентября 2015 г.

737

1. New 737 аналог 735, но с паузой на выходе.
В PE
737 делает одну паузу перед 4,
7371 делает две паузы перед 4 и 8.

Z00737 - delay exit. Пауза = Mode 6 c выходом 19.
Z00737.PE Exit: Остается в Mode=4 после частичной разгрузки и соответственно нет паузы перед окончательным выходом  (403)/ То есть заблокирован переход 4 -> 6 -> 8. работает 4 -> 4.

Z007371.PE Exit: Переходит из Mode=4 после частичной разгрузки в Mode = 6 и затем в 8 и соответственно с паузой перед окончательным выходом (403). То есть не заблокирован переход 4 -> 6 -> 8. Здесь возможен длительный выход. есть Пауза и перед 4 и перед 8.
Здесь есть возможность поиграть с 8-мым. Например поставить выход = 25, без =19

737 vs 7371 отличается только в PE режиме.
В 7371 есть переход из 4-ки в 8-ку, через паузу.
В 737 остаемся только в 4-ке.
В 737 - одна Пауза, а затем входим в 4 и остаемся в 4-ке.
 7371 - две Паузы, в 4, а затем в 8.
7371.PE лучше 737.PE на тестах.

737.FE и 7371.FE практически идентичны, но на тестах есть небольшое различие в сторону 737.

7372 - аналог 736 с паузой на выходе.
PE режим работает в набор против тренда после частичной разгрузки.
FE - основной режим работы, выходит всем сайзом и свободен к дальнейшим входам. Нет работы против своей позиции против тренда.

738 analog 737 но, еще есть пауза при возвратном движении в сторону позиции в Моде 6: IsSwingPositive. В 737 сразу выход по Моde6.19.
Явного преимущества не дает. Уменьшает кол-во сделок. Так как не сразу кроет позу в правильном направлении при убытке.

736 аналог 7350.
736 при min cts входит всегда, то есть режим 2
7350 - входит безусловно в режиме 2 только первый раз,
Остальные разы вход осуществляется только при IsPosPositive 

среда, 9 сентября 2015 г.

Tasks

1. Объединить 735 и 736. Ввести смарт вход 230. То есть ввести условие
2. Объединить XXX.PE и XXX.FE - ввести условие
3. Для 401.801 - smart-выход. Возможно через Delay, а затем 403. Или напротив не выход, а добавление.

воскресенье, 2 августа 2015 г.

Tasks

1. Задача смещения 0-вой точки для задач 401,801. Условие, когда необходимо заменит 19 на 25
2. Задача расширить 710, чтобы был вход вместо 801, было что-то 811, как в 714
3. Smart Stop with Delay
4. Smart Exit with All Profit


MM algorithm

среда, 15 апреля 2015 г.

Compare

1. Сравнение 718 3 cs vs 2. 2 is better Test_Z712_vs_7121.xml
2. 712 403.803 vs 403.801 Test_Z712_vs_7121.xml


710-718

1. 710
Первичный Вход-Выход Безусловный
Вторичные Входы-Выходы в зависимости от WL
2
Первоначально Вход Выход Безусловные 25 выходит всегда
Затем 25 Вход-Выход только выше WL
222 Добавление только 25. 19 добавиться невозможно
230 Добавление 19, 25 Последующие входы.
3 Выход с прибылью
4 Выход с убытком

2. 712.
Первичный вход отсутствует
Добавление 19, 25 всегда выше WL
Выход 19,25 ниже WL

714
Первичный вход по Trend.Value

716
WL-based
Critical Level (TrHigh1, TrLow1)
Первичный вход по Trend.Value
Выход в режиме 2
Добавление ниже WL
Выход ниже CL

717
WL - based
Первичный вход по Trend.Value
Выход в режиме 2
Добавление ниже WL

718
Trend.Value - based
Все входы по Trend.Value

суббота, 7 марта 2015 г.

Вернемся назад Z00708

Вернемся и посмотрим, что было сделано ранее
1. \Z706\Test_Z708_553_5.xml

TradeAvg = 6.07
AvgDay 282

TradeAvg = 6.34
AvgDay 274

2. Test_Z706_551.xml



3. Test_Z706_552.xml






















4. Test_Z706_003.xml и Test_Z706_003A.xml

пятница, 27 февраля 2015 г.

среда, 25 февраля 2015 г.

710-712 Выбираем

1.710

230.302.402     2.979
222.302.402     2.97
222.302.403     2.969
210.301.402     2.96

2. 712
120,210,302,402,802   2,958
120,230,301,402,802   2,917
120,210,302,403,803   2,914
120,230,303,403,803   2,914

Z710

710 система. Первый сигнал усредняет безусловно.
1.Test_Z710_02.xls Test_Z710_02.xml
Average Result 2.912
Лучшие результаты

230.302.402     2.979
222.302.402     2.97
222.302.403     2.969
210.301.402     2.96

2.Test_Z710_02, Test_Z710_03  25 vs 2506
3.Test_Z710_25.xls -> Test_Z710_03.xml - тест 25-го сигнала
25 - 2-ой
2505
2506 - лучший
2508
2510


Z710 vs Z712

Z710 vs Z712

1. Главное отличие, что 710 в 2-ке безусловно усредняется, а Z712 сразу выходит.

710: Это ведет к риску в 710 провалиться двойным сайзом в убыток. Выйти можно через 2-ве ступеньки, то есть быстро перевернуться не удастся.

712: 712 есть риск запилиться.

вторник, 24 февраля 2015 г.

Notes

1. 203 signal + many TimeInterval. При пробое значимого хая входят сразу все системы в разных TimeIntervals, что неправильно.

понедельник, 23 февраля 2015 г.

Z712

Z712
1. Test_Z712_02Test Results 712.120.230.301.402.802 & 712.120.230.302.402.802 только 120.230

2. Test_Z712_01 - 301 vs 302 + 822 только 120.230
Есть еще авантюрный вход-выход 822
302 лучше, чем 301
Лучшие, но очень близкие, только из 230
120.230.302.403.803
120.230.302.402.803

2. Test_Z712_04 - Test Results Test_Z712_04 210 vs 230 ; 301 vs 302 : 25 vs 2506
210 vs 230 тестов мало. Но результат есть 
210 лучше чем 230.
302 лучше, чем 301 - но близки
Лучшая 120,210,302(403.803-402.802)

3. Test_Z712_05 -проверка АТР(100,350) и ATR(100,500)
Результаты близкие

4. Test_Z712_06 120.210.301.302.303.((402.802).(403,803)) 16 mode
210 лучше, чем 230
Лучшая 120,210,302,402,802

Итог: Лучшая система в 712
120,210,302,402,802   2,958
120,230,301,402,802   2,917
120,210,302,403,803   2,914
120,230,303,403,803   2,914

Z713
1.Test_Z713_01 попытка усреднить сигналы, в зависимости от параметров

Investigation

1. Test_Result_Z712_05 - сравнение АТР(100,350) vs ATR(100,500)
1.1. По общей сумме дохода лучше АТР(100,500).
1.2. Отставание АТР(100,350) - незначительно. Безусловно, что можно использовать и этот вариант.
1.3. Абсолютно лучший результат показал все же АТР(100,350). За ним следуют с незначительным отрывом 2 варианта АТР(100,500), затем опять вариант АТР(100,350)
1.4. Первая цифра номер в Excel
2. 120,210,302,403,803.350
6. 120,210,302,403,803.500
5. 120,210,301,403,803.500
1. 120,210,301,403,803.350

Вывод. Параметры можно считать практически одинаковыми.
Будем использовать пока АТР(100,500).

четверг, 12 февраля 2015 г.

Z709, Z710, Z711

1. Z709
1c: 2 or 4
2c: 3. Вынуждены иметь 303

1. Z710 - Освободить от всегда 303. Неудачная схема. 230 -> 303
1c: 2 or 4.
В режиме 2 усреднение работает всегда. Это и Init вход и вход для зацикливания одновременно. Усреднение безусловное. Смысл в том, чтобы сработал 402 необходимо преодолеть ступеньку. И поэтому нет необходимости в конкретном уровне.
Переход из режима 2  в режим 4 осуществляется только после режима 3. В следующих версиях для Первого входа будет отдельный режим. Пример Z711 где 1 вход, а 8 и (3,4) образуют цикл.
Цикл 2->(3,4)->2 например 120.230.301.402. После 4-ки легко переходим в 2.
Минус, что 230 близко от 402, м часто вылетаем в 402, минуя 301, поэтому торгуем длинные времена. А торговать 210 вместо 230 бессмысленно, потому что при переходе из 402 во 210, нам необходим активный сигнал 230, но при этом получается 402 очень близко.
Последовательность: Вход, безусловное усреднение, Смотрим где оказались. Часто оказываемся в 402. Выход только после 2-х ступенек - это и спасает. Как правило выбивает Первую половину, а второй входим опять в 230.
2c: 3 or 4. Освобождение от всегда 303. Можно иметь 301, 403

1. Z711 - Возможность закрыться в режиме 8 и не тащить 1с
1c: 2 or 4 or 8 - может использоваться только для входов, то есть зациклить 8 и (3,4)
2c: 3 or 4.
8 режим для зацикливания 8 -> (3,4) ->8. 2-ка используется как инициальный режим, а для зацикливания используется 8ка
Можно использовать 8 режим для входа - выхода 822

301, 403, ( 801, 802, 820)

Z712 - завершающая эту ветвь система.
1. Нет безусловного усреднения в Ините (режим 2), как в Z710.120.230.301.402 - по ходу сильного движения. Поэтому в Z712 введено разграничение режимов (2,8) и (3,4).
2. Усреднение в 8 режиме небезопасно, поэтому 8 используется для выхода.
Например: 120,230,301,403,803 - только выход. Хотя в этом режиме так же возможен вход, что не ухудшает общий результат, но может привести к значительным локальным просадкам.
Это краткосрочный вариант.
3. В 8-ку мы можем попасть не только после 3-ки, но и после 2-ки. 2 -> 8 Поэтому выход возможен сразу после неудачного входа, а не после усреднения.
4. Более долгосрочный вариант 120,230,301,402,802.
5. Самый длинный вариант 120,230,302,402,802

- Минус, что 802 наступает сразу же после ступеньки. А в 710 есть усреднение и необходимо преодолеть уже 2 ступеньки.

Во всех системах главный минус в том, что в режиме 230, легко сразу вылететь в 402, минуя 301. Поэтому желательно торговать более длинные времена.  

воскресенье, 8 февраля 2015 г.

New Config in Real.Trade.

1. New TimePlan: TimePlan15.xml:
New Forts.Standard.15 - Morning Start at 10:15
Защита от Гэпов

Перешел на менее агрессивные стратегии 230 --> 210.
По кол-ву добавил два тайма 10 и 60 5.15.30 -> 5.10.15.30.60

Current SpsInit = Strategies\Real\Z706\Strat_VTB.Real_150209.xml + Add Files -->
RFin_Z709_02.xml
2. SiH5
5 TimeFrame: 5,10,15,30,60
 Systems Z00709.2.19.25.120.210.303.402.801 вместо Z00709.2.19.25.120.230.303.402.801
SR
Z00709.2.19.25.120.210.303.401.801 - 5 Systems
Z00709.2.19.25.120.210.303.402.801 - 5 Systems
GZ
Z00709.2.19.25.120.210.303.402.801 Time: 30, 60
VB
Z00709.2.19.25.120.210.303.402.801 Time:  60

SFin_Z709_01.xml
RIH5
Z00709.2.19.25.120.210.303.402.801 - 5 Systems
Z00709.2.19.25.120.230.303.402.801 - 5 Systems
SiH5
Z00709.2.19.25.120.210.303.402.801 - 5 Systems
Z00709.2.19.25.120.230.303.402.801 - 5 Systems
SrH5
Z00709.2.19.25.120.210.303.402.801 - 5 Systems
Z00709.2.19.25.120.230.303.402.801 - 5 Systems

Current SpsInit = Strategies\Real\Z706\Strat_VTB.Real_150209.xml

SpsInit.xml
<SyncPositionsInit>
  <SyncPositions_XmlFileName>D:\Mts\Mts1\Sps.xml</SyncPositions_XmlFileName>
  <TradeContextInit_XmlFileName>Init\TradeContextInit.xml</TradeContextInit_XmlFileName> 
  <Quotes_XmlFileName>D:\Mts\Mts1\Quotes.xml</Quotes_XmlFileName>
  <Tickers_XmlFileName>Repozitary\Xml\Tickers.xml</Tickers_XmlFileName>
  <TimePlans_XmlFileName>Repozitary\Xml\TimePlans15.xml</TimePlans_XmlFileName>
  <Accounts_XmlFileName>Repozitary\Xml\Accounts.xml</Accounts_XmlFileName>
  <Positions_XmlFileName>D:\Mts\Mts1\Positions.xml</Positions_XmlFileName>
  <EventLogs_XmlFileName>Init\EventLog.xml</EventLogs_XmlFileName>
  <!--
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Simulate\S_Z603_01.xml</Strategies_XmlFileName>
  
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Debug\Dbg_Z603_01.xml</Strategies_XmlFileName>
 <Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Tr_Z603_01.xml</Strategies_XmlFileName>
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\TrSpot_Z101.xml</Strategies_XmlFileName>
  
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Debug\Dbg_Z603_01.xml</Strategies_XmlFileName>
  
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Tr_Z705_02Op1.xml</Strategies_XmlFileName>

  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Simulate\S_Z705_02FR.xml</Strategies_XmlFileName>
 -->
  <!--<Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Z706\StratFiles_55227_F_01.xml</Strategies_XmlFileName>-->
  <!--<Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Z706\StratFiles_55226_F_01.xml</Strategies_XmlFileName>-->
  <!--<Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Z706\StratFiles_55227_Op_01.xml</Strategies_XmlFileName>-->
  <!--<Strategies_XmlFileName>Strategies\Real\Z706\RFin_StratFiles01.xml</Strategies_XmlFileName>-->
  <!--<Strategies_XmlFileName>Strategies\Train\Z706\StratFiles_OpTr_01.xml</Strategies_XmlFileName>-->
  <!--<Strategies_XmlFileName>Strategies\Simulate\Z706\Strat_VTB.Real_01.xml</Strategies_XmlFileName>-->
  <Strategies_XmlFileName>Strategies\Real\Z706\Strat_VTB.Real_150209.xml</Strategies_XmlFileName>
</SyncPositionsInit>