Si, ContrTrend
понедельник, 30 сентября 2019 г.
пятница, 27 сентября 2019 г.
Si, ContrTrend
Si, ContrTrend
1. Сегодня получил Корону (CROWN на рисунках) то ли от Трампа, то ли от его друзей братьев-китайцев.
2. Full Inventory Risk был почти реализован.
3. Но на страже стояли Опционы. Изначально с начала дня был стрэддл. После получения Короны - полной загрузки Size-а в позиции были докуплены колья в отношении 1фьюч/2 опциона. По мере движения против позиции я частями продал половину опционов.
В результате риск по позиции был почти на 80% захеджирован опционами.
В то же время краткосрочный хеджер тоже пытался что-то делать, но неэффективно.
На рисунках представлены эквити одного дня, и эквити за 2 месяца контртрендового робота.
Хеджировние опционов на рисунке не отражено. С учетом хеджирования опционам такой большой КОЧЕРГИ уже нет. И в целом по дню получилась прибыль.
Торгуйте опционами.
четверг, 26 сентября 2019 г.
среда, 25 сентября 2019 г.
понедельник, 23 сентября 2019 г.
пятница, 20 сентября 2019 г.
среда, 18 сентября 2019 г.
вторник, 17 сентября 2019 г.
понедельник, 16 сентября 2019 г.
пятница, 13 сентября 2019 г.
четверг, 12 сентября 2019 г.
среда, 11 сентября 2019 г.
КонтрТренд + Options
Трудности c хеджированием КонтрТренда.
1. Abs(Delta) < 1. На ЦK ~ (0.5). Необходимо увеличивать кол-во контрактов для полного хеджа. Но в принципе, если хедж будет прикрывать даже половину убытка, это тоже хорошо.
2. Низкая Ликвидность. Конский спрэд. Медленное исполнение ордеров. Когда возникает необходимость быстро добавить опционы в соответствующую ногу конструкцию быстро не получается.
3. Tetta точит. Необходимо держать определенное к-во контрактов в Стрэддле всегда. Здесь капает тетта. При возникновении необходимости хеджа докупается недостающее кол-во контрактов. А потом они закрываются.
1. Abs(Delta) < 1. На ЦK ~ (0.5). Необходимо увеличивать кол-во контрактов для полного хеджа. Но в принципе, если хедж будет прикрывать даже половину убытка, это тоже хорошо.
2. Низкая Ликвидность. Конский спрэд. Медленное исполнение ордеров. Когда возникает необходимость быстро добавить опционы в соответствующую ногу конструкцию быстро не получается.
3. Tetta точит. Необходимо держать определенное к-во контрактов в Стрэддле всегда. Здесь капает тетта. При возникновении необходимости хеджа докупается недостающее кол-во контрактов. А потом они закрываются.
вторник, 10 сентября 2019 г.
понедельник, 9 сентября 2019 г.
19.09.06, Si, IntraDay, ContrTrend, Straddle,Strangle
19.09.06, Si, IntraDay, ContrTrend, Straddle,Strangle
четверг, 5 сентября 2019 г.
19.09.05 SiU9 IntraDay
В принципе полет нормальный ...
Самочувствие отличное ...
Несмотря на это безобразие
https://smart-lab.ru/blog/560160.php
https://gsline.blogspot.com/2019/09/quik-finam.html
При активной работе роботами такие 45 минутные простои могут
стоить дорого.
Особенно в дни экспирации опционов, когда в них по уши сидишь.
Ну а роботы работают, есть не просят и обходятся без зарплаты.
Самочувствие отличное ...
Несмотря на это безобразие
https://smart-lab.ru/blog/560160.php
https://gsline.blogspot.com/2019/09/quik-finam.html
При активной работе роботами такие 45 минутные простои могут
стоить дорого.
Особенно в дни экспирации опционов, когда в них по уши сидишь.
Ну а роботы работают, есть не просят и обходятся без зарплаты.
19.09.05. Работа Quik. Finam.
19.09.05
Работа Quik Finam
https://smart-lab.ru/blog/560160.php
Вдруг неожиданно в процессе работы в 14:30 в торговом приложении Quik пропали лимиты, обнулились. Это означает, что у трейдера на счету нет денег. И работа его заблокирована. Он не может совершать торговые операции.
Время начала отказа: 14:30:38
Время начала нормального продолжения работы: 15:15:26.
Невозможность работы в результате сбоя в работе Quik составила 45 минут.
При этом у трейдера есть открытые позиции, которые закрыть невозможно.
Ответ службы поддержки Finam.
Здравствуйте!
Проблема с отображением лимитов фиксировалась в период с 14:45 до 15:10 ориентировочно.
Спасибо!
Начало отказа:
Сбои прекращаются
Работа Quik Finam
https://smart-lab.ru/blog/560160.php
Вдруг неожиданно в процессе работы в 14:30 в торговом приложении Quik пропали лимиты, обнулились. Это означает, что у трейдера на счету нет денег. И работа его заблокирована. Он не может совершать торговые операции.
Время начала отказа: 14:30:38
Время начала нормального продолжения работы: 15:15:26.
Невозможность работы в результате сбоя в работе Quik составила 45 минут.
При этом у трейдера есть открытые позиции, которые закрыть невозможно.
Ответ службы поддержки Finam.
Здравствуйте!
Проблема с отображением лимитов фиксировалась в период с 14:45 до 15:10 ориентировочно.
Спасибо!
С уважением,
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Отдел поддержки АО «ФИНАМ»,
Москва, Настасьинский пер. 7, стр. 2
+7 495 796 93 88, доб. 2222
Начало отказа:
Сбои прекращаются
вторник, 3 сентября 2019 г.
SiU9 IntraDay. ContrTrend(736) + Straddle(67000) 19.09.03
https://smart-lab.ru/blog/559753.php
19.09.03
SiU9
CintrTrend(736) + Straddle на 67000
19.09.04 Продолжение.
Гэп вниз.
Роботы КонтрТренда включились на откуп гэпа в Long, затем закрылись.
По опционам докупились колы и пофиксились путы.
Соотношение путов и колов в стреддле изменилось.
Роботы КонтрТренда выключились на Лонг, потому что количество путов стало значительно меньше, чем колов.
Далее Роботы КонтрТренда не вошли в шорт, потому что не было сигналов, а Лонги им были запрещены.
По опционам продались все путы лесенкой. Колы почти распались. Путы пофиксились По опционам мизерная прибыль.
19.09.03
SiU9
CintrTrend(736) + Straddle на 67000
19.09.04 Продолжение.
Гэп вниз.
Роботы КонтрТренда включились на откуп гэпа в Long, затем закрылись.
По опционам докупились колы и пофиксились путы.
Соотношение путов и колов в стреддле изменилось.
Роботы КонтрТренда выключились на Лонг, потому что количество путов стало значительно меньше, чем колов.
Далее Роботы КонтрТренда не вошли в шорт, потому что не было сигналов, а Лонги им были запрещены.
По опционам продались все путы лесенкой. Колы почти распались. Путы пофиксились По опционам мизерная прибыль.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)