Si, ContrTrend
среда, 25 сентября 2019 г.
понедельник, 23 сентября 2019 г.
пятница, 20 сентября 2019 г.
среда, 18 сентября 2019 г.
вторник, 17 сентября 2019 г.
понедельник, 16 сентября 2019 г.
пятница, 13 сентября 2019 г.
четверг, 12 сентября 2019 г.
среда, 11 сентября 2019 г.
КонтрТренд + Options
Трудности c хеджированием КонтрТренда.
1. Abs(Delta) < 1. На ЦK ~ (0.5). Необходимо увеличивать кол-во контрактов для полного хеджа. Но в принципе, если хедж будет прикрывать даже половину убытка, это тоже хорошо.
2. Низкая Ликвидность. Конский спрэд. Медленное исполнение ордеров. Когда возникает необходимость быстро добавить опционы в соответствующую ногу конструкцию быстро не получается.
3. Tetta точит. Необходимо держать определенное к-во контрактов в Стрэддле всегда. Здесь капает тетта. При возникновении необходимости хеджа докупается недостающее кол-во контрактов. А потом они закрываются.
1. Abs(Delta) < 1. На ЦK ~ (0.5). Необходимо увеличивать кол-во контрактов для полного хеджа. Но в принципе, если хедж будет прикрывать даже половину убытка, это тоже хорошо.
2. Низкая Ликвидность. Конский спрэд. Медленное исполнение ордеров. Когда возникает необходимость быстро добавить опционы в соответствующую ногу конструкцию быстро не получается.
3. Tetta точит. Необходимо держать определенное к-во контрактов в Стрэддле всегда. Здесь капает тетта. При возникновении необходимости хеджа докупается недостающее кол-во контрактов. А потом они закрываются.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)