Пять заблуждений об индикаторах - Вебинар Чечет, Власов

Индикаторы работают в прошлом и не предсказывают будущее.
Строит значения на текущий момент.
По этим значениям мы формируем свои ожидания.
Речь может идти об ожиданиях, а не прогнозах.
Мы не предсказываем, а ожидаем.
Осеь-Весна - обострение у психов - возможны движения

1. Есть индикаторы, которые предсказывают будущее.

2. Все индикаторы - зло

Индикаторы постоянно запаздывают.
Показывают только текущее состояние.
3. Есть волшебные параметры индикаторов или волшебные индикаторы

Есть плохие индикаторы, а есть хорошие - неправильно
Эффективность индикаторы мы не можем измерить
Просто инструмент, где мы находимся в текущий момент.
Необходимо четко понимать ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ индикатора.

"Дорогие" индикаторы - MACD - сложные, много параметров - получается подгонка.
Чем больше параметров, тем хуже. Необходимо использовать простые индикаторы.

Авторские параметры
Колби - Энциклопедия технических индикаторов.
(Возвраты к среднему, точки разворота, пробой канала )
Необходимо строить комфортные для Вас системы

Самый главный вопрос - устойчивость индикатора.
Ни одна торговая система не прошла тест 37-летнего GBPUSD

Индикаторы - это отцифрованные мысли кого-то.

4. Паттерны лучше индикаторов.

Свечные комбинации, зазличные их сочетания, которые дают некоторое статистическое преимущество. Фракталы определяют по разному кол-ву свечей 3, 5, 7.
Преимущества:
Паттерны не запаздывают.
Паттерны можно найти эффективность > 50 %
Паттерны работают однотипно на всех инструментах.
Индикаторы определяют тенденцию, фазу, а Паттерны для точек входа.
Прогнозировать можно на время в 3-5 раз большее, чем время формирования.
Паук Форум - про паттерны http://forex.kbpauk.ru
Не нужно исключать ни паттерны, ни индикаторы.

5. ТС с индикаторами не работают.

В интернете, книгах много торговых систем.

TradeHelp

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VeuSJznxk58

Серебрянников - Рыночный нейтрал Video

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=12771
http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=9499
http://www.youtube.com/openbroker
http://y-dav.livejournal.com/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F#cite_ref-DS_7-0

http://algoritmus.ru/?p=4747
http://algoritmus.ru/?p=4454

Чичикин - Технический анализ: работа с индикаторами

Индикаторы:
Тренд
Осциляторы
Объема
Опережающие, запаздывающие.
Скользящие средние

Герчик и Черемушкин

http://smart-lab.ru/blog/video/89748.php
Герчик: Каждый день по чуть-чуть уноси домой.
Почему со скальпа на интрадей.
Герчик держал по 300 позиций - ушел - здоровье поехало - сдулся.
1. Ликвидность упала ушла из Сбера и ГП в фРТС.
2. Глаза устают.
Черемушкин Перешел на фртс - переход болезненный, вернулся страх, вернулись убытки.
8 месяцев привыкал. Хотел бросать. Не сдался. На 8-мой месяц привык.
Все имеют бизнес. С ФР жить трудно, очень трудно.
Программа под Квик - Риск - менеджер - Персональный контролер.
1.Трейдинг - венчурный проект - либо выстрелит либо нет.
2. Форекс - не нужно.
3. фРтс - опасно -очень сложный инструмент. Россия - отличный рынок.
Классика - роботописатель. Объем больше 5тысяч контрактов - надо вставать перед. - С ростом ликвидностью можно проиграть.
Входной порог - 10т.р. - 20 т.р.
Показывает 3 месяца стейт, потом торгует в зале.
Входит в команду - снимаются все комиссии и прочее.

Чечет + Власов Вэбинар: Вдохновение на создание торговой системы

1. Нужна замена на всякий случай.
Поиск - торговые системы - много  в Интернете
Выход: (Чечет).
Ситуацию изменить невозможно.
Можно изменить подход или отношение к ситуации.
Новый подход.
Ищем ТС
Разбиваем на элементарные части  ( как можно меньше)
Оригинальные идеи
Техника на Вход, техника на Выход.
Использовать по максимуму любой индикатор
Отдельно выделяем фильтры - дополнительны правила
Коллекцию критериев

Исследуем каждую часть, лучше описать.
Тестируем каждую часть на всех рынках, на всех таймах
Фильтры тренда, флэта

Производим эксперименты с Входами, Выходами и Фильтрами
Собираем систему по частям, последовательно и постепенно.
Чем меньше параметров, тем лучше. Больше степеней свободы
Пытаемся собрать лучшие воедино
Создаем библиотеку частей
Накапливаем торговые техники.
Создаем шаблон, применяем шаблон.
Пытаемся эти идеи применять

Может оказаться много плохих торговых систем.
Придется перецеловать много лягушек.

Анализ и Синтез в действии. Компиляция частей.
Предлагают Обучение вдохновению

Швагер Магия рынка.

Cкальпинг 19.11.2012... Karaya1

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T7nb1Wn-1qY

Ranking Strategy - Вебинар

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/88361.php

Stratege Ranking
Тестирование проходит по набору данных ( Тикеры) в том числе из Финама
Таймфреймы в том числе и по секундам
DataRange - Range
Bars = MaxBarsBack(самый длинный индикатор) + BarsToTest
Position Size или это параметр или внутренний скрипт

Raw Profit Mode - Режим сырой прибыли без ограничений по слитым деньгам)
(Fixed Dollar) - предпочтительно
(Shares/Contracts)

Starting Capital - начальный капитал - останавливается при отсутствии сделок
Percent of Equity
Max Percent Risk (from Starting Capital)
Margin Factor

На сайте WelathLab есть много Extensions для размера позиции
Tools->Comissions Micex - 0.4. Forts per Trade
Slippage

Recovery Factor = NetProfit / MaxLoss > 5
Avg Trade

ActiveTrader -  журнал

Отбраковка стратегий

Preferred Value
7 - бесплатный семинары на Chechet.org

7 смертных грехов оптимизауии - Вэбинар Чечет+Власов

1. Небольшой период тестирования
Тестировать не меньше года.
15М - Полгода
4H - 4-5 лет.
Мало сделок
37 лет по GBP - не работает ни одна система

2. Мало сделок.
Необходимо иметь репрезентативное кол-во сделок
Минимум - 20 - 30 сделок
1Н > 50-200 сделок за год
200 сделок в год - оптимальна.
Не размениваться по мелочам - 100пп

Неликвидный инструмент
Особенно малые таймы, где графы - решето

Отрицание Черного Лебедя. - ЧЛБД - нет в голове - внешний фактор
События никогда не происходили,но могут произойти.
Остановки бирж в 2008, а затем открытие происходит с огромным гэпом.

США много фишек.
Большая ликвидность.

Злоупотребление плечами.
Плечи убивают любую систему
Оптимальное плечо:  5-10

Недооценка комиссий и проскальзываний
Если заходить вначале торгов, то получается хорошая эквити
Вход на Первых секундах - необходимо иметь возможность входить первыми

Много параметров

Трейдинг - системный подход. Александр Кургузкин.
Ошибка пересчета
1MIO * 1.05 * 0.95 < 1MIO
При плече эта ошибка возрастает

Выкладывают коды Чечет и Власов

Игорь Чечет (http://chechet.org)
Дмитрий Власов (http://finlabportal.ru)

Это 5-ый бесплатный семинар

Котировки. Робот получения котировок. - бесплатно на сайте Чечет.
SW411@mail.ru - нужен робот.

бесплатный в следующий четверг в 14 часов.

Вэбинар Smart-Lab. Выбираем лучшие акции.Антон Андреев

traanan.livejournal.com

1. Для любой стратегии можно найти на Найсе акции

Новостные акции - работа на новостях
Акции с првышением среднего объема
Акции с повышенной волатильностью
Акции наиболее упавшие за определенный период (День, Неделя, Месяц)
Акции показавшие Хай Лоу

Спокойные акции:
Спокойные акции любимые акции скальперов и роботов
Любой стоп будет выбит
Большая позиция - выдавят из позиции
Распространены манипуляции крупными игроками
Красивый график - можно купить по тренду, специально нарисованы крупным игроком не просто так.
Шансов поймать сильное движение практически нет.

Для каждой группы акций - свое время торгов.
По новостям - в пределах часа.
Для скальперов с 11 NY Time + середина дня.

Роботы и скальперы выбирают спокойные акции, чтобы не было резких движений.

У новичков на Америке - Выбор Акций вызывает угнетение. Есть специальные программы Фильтров по разным критериям. Такион.

Толпа боится волатильных акций. Торгует спокойные акции, где их ждут роботы, ММ, и крупные игроки.

Высокий объем и высокая волатильность устраняет ММ и прочие манипуляции.

Финансовый отчет, как новость, может быть известен заранее. Поэтому новость уже известна и уже в рынке. На выходе - после резкого роста начинают эту новость сливать.

Для дейтрейдера Шорт - решающее преимущество. Не у всех есть такая возможность.

Эйнштейн

http://smart-lab.ru/blog/85755.php

Вэбинар Фазы рынка на Смарте

http://smart-lab.ru/blog/84937.php

http://wereallytrade.ru

Недельные фреймы.
Краткосрочно - до 3-х дней.

Стратегически - куда
Тактически - как, точки входа

Как можно меньше торговать.
Меньше торгуешь - лучше спишь.
Спокойная торговля.

Продолжение Импульса прогнозировать невозможно
Продолжение возможно.

Контрольный добой - бычья-медвежья ловушка.

Внутридневные колебания - шум.

Индикаторы - сглаживание зло. Необходимо стремиться к первоисточнику - цене.
Например, Awesome (5,34) - нет сглаживания, чистая разница.
Анализ не должен превышать 15 минут.

Принцип 3-х волновки.
Дать прибыли течь работает в зависимости от фазы
Минимальное условие для разворота - 3-х волновка.

Узкие рождают широкие, и наоборот.

Пересечение Awesome (5,34) 0-вой отметки - волна.

Психология только 10%. - Психология не так важна.

В структуре должно пройти 3-волны.

Flex Renko - Smart- Lab

http://smart-lab.ru/blog/84187.php
https://www.sierrachart.com/supportboard/showthread.php?t=40276

АГ на Smart-Lab

http://smart-lab.ru/blog/83928.php

Сапунов на Smart-Lab

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/83930.php

Quantitative Methods in Financial Economics Кирилл Ильинский

http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010 - хорошая лекция

"Кто-то очень много думал в разных местах"
Модель.
1. Ответ - это число.
2. Динамика - нелинейность, линейную выбрасываем. Дельта-хедж.
3. Цена ФИ - это стоимость его замещения. Нет одной цены.

Модель.
1. Число.
2. Описание
3. Уменьшает число степеней свободы.
4. Параметр не имет смысла, быстро меняется - плохая модель.
Параметры должны быть содержательными.

Зависит РТС от пятен на солнце. Иногда срабатывает.

Volatility !!!! так себе описывает динамику.

Моделировать сигму из Уравнения БШ
Переход к торговому времени.
Торговое время(волатильность)
Торговое время(Volume)

После 87 Crash появляется Скью - всегда растет в сторону Риска.
Скью на нефть - в сторону нефть взлетит
На рубль скю - понятно
На каренси всегда улыбка
Скью индикатор риска.
Моя скью пошла вверх, навреное, все упадет, потому что страшно.
Смотрим на Вол и затем смотрим на скью

Greeks:

Нe все у нас БШ
Все раговоры о том, что не постоянно выражено в производных
Гамма, Вега

Вебинар по МакроСтатистике.

http://investcafe.ru/blogs/webinars/posts/22004
my.comdi.com/event/77857/

Купцикевич Александр
Кокорева Анна

Макростатистика

ВВП - 1 раз квартал, задержка квартал
Занятость
США
Германия - плюс в кризисы

Строительство:
Новостройки
Закладки новых домов
Обращение за пособием по безработице

Инфляция:
утрачивает влияние, так как политика нулевых ставок
CPI
стержневой - исключены энергия и продукты питания

PMI

Розничные продажи

Сложно сравнивать между собой по странам
Имеют большое, но краткосрочное влияние/

Добыча/потребление нефти

Промышленное производство
Важно смотреть на оценку общего риска, а он навязывается извне

Долговые обязательства - важны

Цифры статистики:
Лучше предыдущей, но хуже прогноза. Нужно ориентироваться на хуже-лучше пргноза, тае как не заложено в ценах


Куе - не закончится никогда.