Трудности c хеджированием КонтрТренда.
1. Abs(Delta) < 1. На ЦK ~ (0.5). Необходимо увеличивать кол-во контрактов для полного хеджа. Но в принципе, если хедж будет прикрывать даже половину убытка, это тоже хорошо.
2. Низкая Ликвидность. Конский спрэд. Медленное исполнение ордеров. Когда возникает необходимость быстро добавить опционы в соответствующую ногу конструкцию быстро не получается.
3. Tetta точит. Необходимо держать определенное к-во контрактов в Стрэддле всегда. Здесь капает тетта. При возникновении необходимости хеджа докупается недостающее кол-во контрактов. А потом они закрываются.
1. Abs(Delta) < 1. На ЦK ~ (0.5). Необходимо увеличивать кол-во контрактов для полного хеджа. Но в принципе, если хедж будет прикрывать даже половину убытка, это тоже хорошо.
2. Низкая Ликвидность. Конский спрэд. Медленное исполнение ордеров. Когда возникает необходимость быстро добавить опционы в соответствующую ногу конструкцию быстро не получается.
3. Tetta точит. Необходимо держать определенное к-во контрактов в Стрэддле всегда. Здесь капает тетта. При возникновении необходимости хеджа докупается недостающее кол-во контрактов. А потом они закрываются.
